請教自我相關檢定的問題

看板Statistics作者orcs07 (偷得浮生半日閒)時間18年前 (2008/02/14 23:15)推噓1(1推 0噓 0→)

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有一模型為 Y(t)=a+bX(t)+cY(t-1)+e(t) e(t)=qe(t-1)+u(t) 0<q<1 u(t)~(0, sigma^2) 請問要利用何種檢定來檢定模型是否發生自我相關? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 219.80.139.5

推

02/15 08:05, , 1^F

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