[問題] 最大概似法

看板Statistics作者 (剪刀)時間18年前 (2008/02/13 11:38), 編輯推噓1(1推 0噓 0→)
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最大概似法一般這樣做 將ｎ個隨機變數X1，X2，...，Xn的pdf連乘起來。 　i.e.　Ｌ(θ)＝ｆ(X1,X2,...,Xn;θ)＝ｆ(X1;θ)‧ｆ(X2;θ)... 若"θ-hat"為母體參數θ的估計量且可以使Ｌ(θ)值達到最大 我不懂的是 如果為了求一個出現機率最大的值 為什麼不直接 f(X) 微分等於零? 就可以找到一個 X 會讓f(X)最大 卻要乘很多個f(X) 再微分? 先謝謝板上高手回答 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.113.175.40
推
02/13 12:16, , 1F
因為你可能看到不只一個觀察值(是找到θ讓L(θ|x)最大)
02/13 12:16, 1F
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