[問題] 如何檢定回歸模型的誤差項

看板Statistics作者 (心靈的廁所)時間18年前 (2007/11/29 19:22), 編輯推噓1(1推 0噓 0→)
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一般在做OLS時 都會先假設誤差的期望值為零 來確保估計出來的係數是不偏的 想請問有沒有方法可以檢定這個假設 也就是檢定誤差的期望值是否為零 我手邊的課本都沒有提到這個部份 不知道有沒有哪本書有提到這個部份 感謝~~~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.114.208.88
推
11/30 08:01, , 1F
簡單跑個H0:μ=0的假設檢定就好了
11/30 08:01, 1F
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