[問題] 波動的高持續性影響預測

看板Statistics作者 (ㄆㄨㄣ街大懷念...)時間18年前 (2007/11/23 11:42), 編輯推噓2(2推 0噓 0→)
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在好幾篇論文中看到 persistence of the shocks to the conditional variance 因為高持續性(persistence)會影響預測 Hamilton 發展 SW-ARCH 來降低persistence的數值 請問衡量persistence的數值是怎麼來的... 一直找不到公式 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 219.91.77.32
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11/23 13:15, , 1F
寫信問Hamilton
11/23 13:15, 1F
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11/24 01:16, , 2F
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