[問題] 關於計量經濟常用的 Newey-West HAC
想請教一下
通常教本裡面考慮的都是線性迴歸模型的Newey-West
估計量，想請問一下，這種考慮自我相關與異質變異
的估計方法應該可以用在 非線性迴歸模型 ，不知道
有哪些書有特別提到?
還是說用在非線性迴歸模型的時候，就是指 QMLE 的
那一套方法?
因為我在 Eviews 裡面打一個非線性迴歸讓它估計，
變異數估計選項依舊可以選 HAC (White or Newey-
West)，之前跑一個非線性迴歸也遇到需要考慮自我
相關與異質變異的問題，在這邊請教大家!
謝謝回覆!!
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