Re: [問題] 檢定異質變異
※ 引述《Fallon (Fallon不是胖子)》之銘言：
: 請問一下如果要檢定異質變異
: 除了ARCH-LM TEST,Ljung-Box的Q平方檢定之外
: 還有哪些檢定可以做呢?要用哪種程式作？(這是大問題....)
: 我知道ARCH-LM TEST,Ljung-Box的Q平方檢定可以用eviews
: 又如果一個數列(指數季報酬率)檢定出來有自我相關但是沒有異質變異
: 可以用 ARCH,GARCH MODEL來估計參數嗎?
: 這樣估計出來的參數有意義嗎?要怎麼自圓其說？ 囧
: 是不是使用ARCH-LM TEST,Ljung-Box的Q平方檢定 檢定不出來異質變異
: 就沒有辦法使用ARCH,GARCH MODEL來估計參數?
: 有大大可以指點一下嗎
: 感激不盡
我印象中還有white檢定..不過通常就是用你說的這兩種tests
至於你檢定出來沒有異質變異..卻用ARCH model
這個很不合理.就像是你說你有錢.卻沒有辦法證明,別人怎麼相信
當然沒有異質變異,你的係數一定不顯著..那怎麼會有意義
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