[問題] 時間序列的問題 weak/strong stationary

看板Statistics作者 (扁我吧)時間17年前 (2006/10/30 13:48), 編輯推噓3(3推 0噓 2→)
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Let Ｚt be strictly stationary white noise process (t = ..., -2, -1, 0, 1, 2, ...) (1)Ｘt = a + bＺt + cＺt-1 (2)Ｘt = Ｚ1cos(ct) + Ｚ2sin(ct) 我想知道的是如何判斷Ｘt是weak stationary or strictly stationary? 感恩!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 160.39.56.34
推
10/30 22:35, , 1F
(2)的hint cos(A)cos(B)+sin(A)sin(B) = cos(A-B)
10/30 22:35, 1F
推
10/31 03:14, , 2F
感謝樓上 這樣可以得到mu, sigma, cov都是stationary
10/31 03:14, 2F
→
10/31 03:15, , 3F
但是光這樣好像還不是strict stationary
10/31 03:15, 3F
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10/31 03:15, , 4F
請教該如何進一步證明他是strict stationary? 謝謝
10/31 03:15, 4F
推
11/01 00:18, , 5F
你要算cov(Xt,Xt+h) 假如算出來的東西沒有t 就是stationary
11/01 00:18, 5F
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