[問題] 關於回歸模型可否接受的問題
小弟在這邊有兩個關於回歸模型檢定的觀念不曉得是否正確？
1.簡單的回歸模型檢定用F檢定是否該接受該回歸式，
可是現在我的回歸式非簡單的線性迴歸，
他是結合了Tree的線性迴歸，
比較單純的說就是該回歸式在橫軸x的值不同的情況下有不同的回歸式，
也就是該回歸式是曲折的直線
(
因為x在不同的情況下有不同的回歸式，例如x<-337的回歸式是-0.5+2x，
但x>-337的回歸式是2+0.7x
)
詳細的內容：http://research.microsoft.com/~dmax/publications/dmart-final.pdf
現在我的問題來了，因為F檢定裡面要計算SSR跟SST，
會用到y bar，那y bar的計算是要全部的y作平均呢？
還是要把y bar分段平均？在x<-337會有一個y1 bar，而在x>-337會有一個y2 bar？
然後才去做F檢定？
2.第二個問題是這樣：如果我有三個變數A, B, C
他們之間有這樣的關係：C=A+B
那我該只用迴歸直接預測C呢？
還是先用迴歸預測A與B，然後用預測出來的A跟B去加總得到C？
那一種方式才不會犯統計上的錯誤讓誤差越來越大？
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