[問題]請問這是三維常態的題目嗎?
請問
如果有三張股票
價格都是100
股價波動性是0.1,0.2,0.3
然後相關係數矩陣是
A B C
A 1 0.4 0.5
B 0.4 1 0.3
C 0.5 0.3 1
請問10天後
1.股票B大於110的機率
2.股票A大於90且股票C大於110的機率
請問這題要用三維常態來做嗎?
是不是先寫出每張股票的偏微分方程
dS1=uS1dt+sS1dz
然後求出三個分配後對條件積分
是嗎?
~~迷惑中%^**$$@$%
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◆ From: 140.136.12.124