[問題] 時間數列分析中AR(1)的小疑惑

看板Statistics作者 (一道閃光)時間19年前 (2006/05/29 23:32), 編輯推噓0(0推 0噓 0→)
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最近在看AR(1)的時間數列模型發現的一點點小疑惑， 如果lag1的correlation是負的話，lag2的correlation會變正的，lag3又會變負的.. 就這樣一直正負交錯下去 想請問板上的朋友們在現實生活中有什麼系統會有這種交錯型的相關性。 希望各位大大能給小弟一點方向，謝謝。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.135.139.146
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