[問題] 做到最後一步Forecast.Arima有問題....

看板R_Language作者 (抵換關係-1+1)時間3年前 (2020/06/15 00:15), 編輯推噓1(1推 0噓 2→)
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library("forecast") X2371 <- read_excel("C:/Users/user/Desktop/2371.xlsx") View(X2371) data2371<-X2371[,5] data2371_ts <- ts(data2371, start=c(1886), frequency=1) plot.ts(data2371_ts) data2371_diff <- diff(data2371_ts, differences = 1) plot.ts(data2371_diff) data2371_diff2 <- diff(data2371_ts, differences = 2) plot.ts(data2371_diff2) auto.arima(data2371_diff2) (data2371_arima <- arima(data2371_ts, order = c(3, 1, 1))) 請問各位高手 要預測接下來10期的code應該如何修正 已經打了一整晚想不出來哪裡有問題.... 也有參考網路上2位作者的code格式也都一樣,但我的就是跑不出來 謝謝各位高手 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.164.168.34 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/R_Language/M.1592151333.A.0ED.html
推
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假設m是auto.arima()的回傳物件，則可使用predict (m,
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n.ahead=10) 取得額外往後預測10次的結果，注意它會是
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個list，有$pred和$se。細節可看 ?predict.Arima
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