[心得] 月小台、週買權、週賣權的關係與推導

看板Quant作者 (yuwenche)時間1年前 (2023/04/04 11:57), 編輯推噓0(0推 0噓 3→)
留言3則, 2人參與, 1年前最新討論串1/1
因為週買賣權比月小台快到期，我認為這三者的關係類似美式選擇權，其關係與推導請見 底下連結，歡迎對這方面有研究的大大給與指教。 https://drive.google.com/file/d/1Nf4rHYnTih9bH18IjcpBnHMl6pNJaOig/view?usp=share_link -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.241.63.3 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Quant/M.1680580628.A.0E8.html
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04/14 01:37, 1年前 , 1F
B 的 F_MO e^-rT 是什麼？現金？
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04/15 12:02, 1年前 , 2F
因Portfolio B是買進小台，可以把它想成質押這個部位所
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04/15 12:02, 1年前 , 3F
獲得的現金(需折現)。
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