[問題] mean reversion 與高頻

看板Quant作者 (菊鯊)時間5年前 (2019/03/20 22:02), 編輯推噓3(3推 0噓 3→)
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如題， 想請問高頻（如 intraday)資料，存在mean reversion現象的經濟意涵該如何解釋呢（我 知道可以透過統計檢定出）？ 蠻多在探討 daily data 和mean reversion，當然也有看到intraday和mean reversion。 但我想知道，當有黑天鵝時間發生時，intraday資料符合 mean reversion 現象能有什麼 意涵嗎，有可能在下一秒/分鐘有mean reversion現象嗎？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.83.236.148 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Quant/M.1553090528.A.EC8.html
推
03/22 17:19, 5年前 , 1F
市場爲正gamma部位，交易員做delta hedge
03/22 17:19, 1F
推
03/23 09:32, 5年前 , 2F
經濟意涵就是intraday這樣的high frequency裡fundamental
03/23 09:32, 2F
→
03/23 09:32, 5年前 , 3F
沒有改變
03/23 09:32, 3F
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03/25 15:11, 5年前 , 4F
所以 fundamental不變的話 那麼cointegration是會存在
03/25 15:11, 4F
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03/25 15:11, 5年前 , 5F
的囉?
03/25 15:11, 5F
推
05/11 20:04, 5年前 , 6F
Cointegration存在
05/11 20:04, 6F
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