[問題] CIR利率模型參數MLE估計法

看板Quant作者 (lucow)時間9年前 (2015/06/05 23:40), 編輯推噓3(3推 0噓 4→)
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我想用歷史資料，用MLE估計法去估計CIR利率模型的參數 想了解這部分估計推導的過程，不知道有沒有人知道有沒有哪本書 有寫這部分的推導過程(也就是怎麼用MLE法去估計CIR模型參數) 會做Vasicek的 但是cir的 我一直找不到資料 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.85.178.146 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Quant/M.1433518840.A.C96.html
推
06/06 01:44, , 1F
建議作Calibration不要用MLE;書可以參考Brigo的
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我有看Brigo 可是他沒有CIR的MLE法， 恩恩 校準好，可是想
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06/06 08:19, , 3F
試試看MLE法，雖然這樣配不出市場殖利率曲線
06/06 08:19, 3F
推
06/06 19:02, , 4F
你有認真找嗎?你搜尋CIR MLE有很多資料...
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06/06 23:24, , 5F
是的 網路上很多資料 但是他們卻很難讀 想要問有沒有詳
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06/06 23:25, , 6F
細教導的參考資料(推導過程)
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推
07/14 16:52, , 7F
glasserman有
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