[問題] 我這樣架構方向正確嗎? (新手)

看板Python作者時間5年前 (2019/05/30 23:28), 編輯推噓2(2024)
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我過去比較用C寫韌體, python不太有摸過 最近想要用python寫自動程式交易 目前的架構如下 首先我是要用家裡的QNAP NAS 架Server 1. 在NAS上跑python 來串接交易平台的 RESTful API 抓取及時價格 2. 將抓到的價格存入MongoDB中供後續分析使用 3. 定時從DB撈資料, 並透過自己寫的分析條件trigger買賣(串交易平台API) 4. 透過LINEBOT Developer帳號將價格變動/買賣觸發 等資訊Push至自己的Line群組 5. (Optional)架一個網站可以調整簡單下單或看分析出來的資訊 有幾個問題想請教大大們: 1. 我這樣的架構有沒有甚麼問題? QNAP上有沒有更方便的APP可以將上面的應用串起來? 2. 之前只寫過single task的程式, 想知道在自己架的Server上跑那麼多程序, 實際上是怎麼work的? 3. 目前還在初期研究階段, 有沒有大大能給些關鍵字Hint每一個步驟會用到的工具套件 最後最後, 由於自己是上班族, 覺得自己花時間研究不如找個已經會的人帶我入門比較快 如果有大大願意當個家教帶我入門 我們可以談一下教學費 感謝! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.193.176.14 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Python/M.1559230087.A.D39.html

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除了第5點,其他應該用 multithreading 或
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multiprocessing 就可以跑在同一個程式裡了
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其他就 requests, MySQLdb, line-bot-sdk-python
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requests 可以拿來收http封包的資料
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MySQLdb 顧名思義,可以拿來操控MySQL資料庫
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MongoDB 可能要自己想辦法解決,我沒用過
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line-bot-sdk-python 剛剛查的,我也沒用過
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trigger買賣的部分, 你要接的應該是live的price-stream
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回測用db的資料, 真正要交易的時候接即時的去做
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因為看交易的標的不同, 不同券商可能有不同滑價、價差
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05/31 15:27, 5年前 , 12F
用台虛擬機或是用docker去隔離環境吧,NAS很多套件都魔改
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05/31 15:28, 5年前 , 13F
過,到時候你要弄些特別的設定不容易。
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06/01 00:25, 5年前 , 14F
不弄台虛擬主機嗎 一個月幾百塊 省掉電費 搞環境的麻煩
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大大有推薦的虛擬機器平台嗎?
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先不管用到的技術,這系統有先天上的設計缺陷。你抓
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及時價格,只能取得當刻的價格,與上次抓取之間的價
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格變動其實是失去了。對於一個處理「觸發價格」的功
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能而言是莫大的問題。比如你五秒抓一次價格,而該股
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票在該五秒間成交了十元,十一元,又再十元。你抓及
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時報價只會看到兩次都是十元,這樣是觸發不到某用戶設
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定了的十一元條件的。
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06/01 19:07, 5年前 , 23F
樓上提出的,可以看策略怎麼去寫。券商價格有時段內的OHL
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C,當然timeframe越小甚至往高頻走,這問題就會更明顯
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通常掛單在券商那、會有不同的單(order)種類和條件來觸發
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進出場,但也要看券商API是否有對應功能
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文章代碼(AID): #1Sx_Q7qv (Python)