[問題] LSTM+AR(2) model的問題

看板Python作者 (yarfa)時間5年前 (2019/03/30 22:21), 編輯推噓4(4推 0噓 10→)
留言14則, 6人參與, 5年前最新討論串1/1
大家好 第一次在這個版發問 不知道這問題適不適合 最近在寫期貨預測的程式 原先都是用LSTM model去預測 最近看到一篇2019 論文"A New Forecasting Framework for Bitcoin Price with LSTM" 作者開發一個LSTM+AR(2) model 實驗結果比LSTM更好 原先的LSTM input資料是每日的收盤價與成交量 我自己認為 AR(2) 好像針對input資料作調整 查了AR(2) 都是統計學相關的資料 想針對AR(2) 來做請教 , 是針對input資料作調整嗎? 針對AR(2) 有截論文相關的圖像 https://imgur.com/a/wpYqXN5 https://imgur.com/a/ThzTdbN 抱歉 因為作者都沒回覆 來這邊請教大家 如果這問題不適合在這發問 先說聲抱歉 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.43.36.61 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Python/M.1553955669.A.D01.html
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03/30 22:27, 5年前 , 1F
AR是傳統的時間序列模型 隨便google就一大堆資料
03/30 22:27, 1F
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03/30 22:32, 5年前 , 2F
時間序列或是可適性訊號的課程都會討論 去念大學 ok?
03/30 22:32, 2F
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03/30 23:34, 5年前 , 3F
隨便翻本 時序書都有
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03/30 23:35, 5年前 , 4F
翻個 魏武雄 或 蔡瑞胸老師寫的書都不錯
03/30 23:35, 4F
推
03/31 04:17, 5年前 , 5F
用ar(2)也能發paper？這在時間序列上是最基礎的耶，這
03/31 04:17, 5F
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03/31 04:17, 5年前 , 6F
模型跟迴歸有87%像
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03/31 08:48, 5年前 , 7F
了解 感謝樓上所有人～
03/31 08:48, 7F
推
04/01 17:02, 5年前 , 8F
統計上的方法融合LSTM 只要能改善 真的就能發paper
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04/01 17:05, 5年前 , 9F
更何況 你要研究的主題正好是時間序列非常相關
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04/01 17:05, 5年前 , 10F
投資在時間序列 不會錯的
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推
04/01 17:30, 5年前 , 11F
看了Abstract感覺是個……的論文
04/01 17:30, 11F
推
04/01 17:53, 5年前 , 12F
我以前做過類似的時間序列回歸問題 lstm表現的確頗爛
04/01 17:53, 12F
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04/01 17:53, 5年前 , 13F
的 甚至比直接丟fc還爛 而這篇的mape改善也真的很有
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04/01 17:53, 5年前 , 14F
限… 看圖也覺得是個沒啥意義的結果 看起來根本沒差
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