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標題: [轉錄][新聞] 新聞幕後-最後一盤,國銀「互拋」央行 …
時間: Sat Nov 13 14:03:26 2010
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標題: [新聞] 新聞幕後-最後一盤,國銀「互拋」央行作價省子彈
時間: Sat Nov 13 00:17:17 2010
這篇文章應該可以解決大家的疑問:一、央行是如何喬尾盤匯率,二、套利,可能嗎?!
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新聞幕後-最後一盤,國銀「互拋」央行作價省子彈
2010-11-12 01:33∣工商時報∣陳美君
最近,銀行行員常常接到廠商的電話,詢問報上所謂的央行尾盤作價,是什麼意思;
如果新台幣兌美元匯率,是由市場供需決定,那央行怎麼做,才能決定收盤價?答案其實很
簡單。兩家行庫在收盤時「互拋」,就能決定台幣兌美元匯率的價格。
外匯市場美元價格,是由銀行交易得出,像股票一樣,有人打,有人願挨,才能成交
。
舉例來說,台灣銀行和兆豐銀行,接到央行的命令,先由台銀賣出1支(100萬美元)
,價格為30.5元,並由兆豐銀承接,央行左手買進美元、右手賣出,決定了台幣收盤價。
尾盤作價的用意為何?不用增加外匯存底,也能達成阻升效果。央行委託兆豐銀買入
100萬美元,再從台銀賣出,除了決定收盤價,還能讓央行當日的外匯淨部位「歸零」。
所以,央行屢屢對外澄清說:媒體把外匯存底屢創新高,歸咎為央行大量買進美元、
阻升台幣,與事實不符;央行說的是實話,目前禁止銀行在尾盤掛單,市場上,只有央行
委託的兩家銀行「互丟」,不用買進外匯,也能阻升台幣,自然也不會墊高外匯存底。
但有一好,就沒二好,不想增加外匯存底,僅在尾盤拉下升幅,後果就是:實質成交
價和收盤價,出現4角以上的鴻溝。
有廠商又問了:這樣不是產生套利空間?一早進場買美元,買在30.02元,尾盤賣出,
賣在30.5元,就有4角以上的匯差可賺。
交易員說,央行不是凱子,不會放任銀行吃豆腐,所以最後一盤的價格,看得到、吃
不到,否則,央行的繳庫盈餘,不是都被銀行偷光了?所以,別再相信沒有根據的謠言了
!
→ IBIZA:這十年 外匯存底多了多少? M1跟M2多了多少? 11/05 18:32
→ IBIZA:房價為什麼漲了十年(除了SARS跟金融風暴) 11/05 18:32
→ IBIZA:幾千億算甚麼 這十年貨幣跟匯率政策放出來的錢恐怕要用 11/05 18:33
推 isaacchen:外匯存底暴增不是台灣獨有現象 你說的一些匯率升值國家 11/05 18:33
→ IBIZA:兆當單位算 11/05 18:33
→ geni:如果一年後超級通膨到來 為了出口匯率只能放在30以上 11/05 18:34
→ isaacchen:外匯存底也是大增...M1M2和利率有關 利率又和經濟基本面 11/05 18:34
18124:別再造謠了拉
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