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討論串[問題] 關於選擇權delta值
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#1
[問題] 關於選擇權delta值
推噓0(0推 0噓 8→)留言8則，0人參與, 最新作者LilyAndMe (一切都好)時間7年前 (2016/09/01 09:46), 編輯資訊
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因為剛入門不久. 想請問各位大大,下面這篇新聞上面寫. 《彭博社》週二 (30 日) 報導，美元兌日元 1 月期 delta 值為 25 的選擇權風險逆轉率，已由本月稍早的 -2.0 飆上 0.06，. 我的問題是，請問delta值不是一次微分來的東西嘛，介於 0- 1 之間. 怎麼會是 25?.
(還有38個字)
#2
Re: [問題] 關於選擇權delta值
推噓3(3推 0噓 1→)留言4則，0人參與, 最新作者Delisaac (Time waits for no one.)時間7年前 (2016/09/01 11:24), 編輯資訊
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Delta 25就是指Delta值沒錯，但意思是Delta = 0.25或25%. 這個新聞提到的風險逆轉就是推文中提到Risk Reversal，. 指的是同樣Delta(通常是25%或10%)的call和put的vol的差. 所以新聞的意思就是本月稍早時，. Vol of 25D call -
(還有223個字)
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