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討論串[其他]程式化交易究竟誤導了多少人?我也談程式
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程式交易確實是這樣沒錯. 但是他說他人工當沖(一天翠五六次 至少3勝 2"平"?) 勝率這樣高 他這樣講客觀嗎. 樣本是否夠大 還是短暫幾個月的近況? 停損是否夠嚴謹?. 另外我看到兩次"平手"就覺得很奇怪 正常狀況下要能平手的機率明明就很低. 一天還可以控制到2平 鐵定是凹單........ 這樣
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這樣講太武斷囉 很多地方都是兩條路選呢. 盤勢只有漲vs跌. 交易有作多vs做空. 手上有單要抱住vs出單. 抱住後要加碼vs減碼. 如果甚麼狀況都不考慮的話 可以用random回測看看. 以上任何條件用隨機跑 以上任何決策對跟錯永遠都是50%. 就算扣掉手續費 怎麼絕大部分的人還是被市場打臉?.
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程式從來不是重點. 如果你每天只是在想辦法導出或是設計一條程式可以幫你大賺錢. 那我覺得應該完全走偏了。. 交易過程中,程式,電腦網路是為交易人服務。. 你自己的系統會不會賺錢,關係比較大。. 打個比方說吧,你可以把整件事情看成一個函數計算。. 重點是在這個函數公式的變因和做出的濾嘴跟檢定是不是真的
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