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討論串[問題] 想問一下日曆價差
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#4
Re: [問題] 想問一下日曆價差
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者moon0815 (月光族!!!!!!!)時間13年前 (2012/11/19 22:50), 編輯資訊
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可以麻煩大哥再說明詳細點嗎? ^^. 是不理想在哪一部份呢??. 該如何調整比較恰當???. 這邊我是想說價內的比較貴 Delta也較大. 所以 我賣價內 買價外 整體Delta應該是略負一點. 但掛單間距 應該是像大哥說的 兩檔左右. (還是建議要再掛開一點?? 拉開可容忍的暴衝範圍?). 如果漲
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#3
Re: [問題] 想問一下日曆價差
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者fftboyi (fftboyi)時間13年前 (2012/11/18 23:44), 編輯資訊
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買近賣遠在結構上非常不理想. 你所舉例為對角時間價差. 分成大漲 小漲 平 小跌 大跌. 以你內容 Delta應該會是略負一點 推估買價外2賣價內2. 大漲會賠 到期會完蛋(遠跑太價內). 小漲會賠. 平小賺小賠幾點. 小跌小賺. 大跌普通賺(跌停例外). 基本上遇到漲個400點你就再見了. 你的這
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#2
Re: [問題] 想問一下日曆價差
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者dollshin2 ( 大感謝!)時間13年前 (2012/11/18 00:39), 編輯資訊
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想賺時間價差應該是賣近買遠. 這種策略方法有點像是蝶式. 如果結算在你估算的價位附近可以倍數獲利. 好處蝶式一組四口 賣近買遠一組兩口 省手續費. 壞處是 損益無法直接用畫線得出 只能大概估算. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 111.243.96.108.
#1
[問題] 想問一下日曆價差
推噓4(5推 1噓 1→)留言7則，0人參與, 最新作者moon0815 (月光族!!!!!!!)時間13年前 (2012/11/17 23:48), 編輯資訊
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想請問一下各位大哥. 感覺日曆價差好像是不錯的東西. 但好像很少聽到有人在用. 買近賣遠的同一履約價的選擇權. 策略的想法. 是賺時間價值的差. 如果想便宜點. 買價外 賣價內. 他的Delta應該會是略負一點. Gamma Vega應該也都是負的. 只要行情不爆衝 應該滿好用的. 怎麼很少聽到大家
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