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討論串[問題] 賣很價外的勒式策略
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#4
Re: [問題] 賣很價外的勒式策略
推噓-1(4推 5噓 6→)留言15則，0人參與, 7年前最新作者aitt (有人喜歡爬山.慢跑嗎(M))時間14年前 (2011/10/12 12:29), 編輯資訊
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賣出一大堆遠價外選擇權...基本上獲利機率很高.因為range夠大.. 但是..相對的..萬一爆發重大風險..恐怕一次就要你的命. 買權的話還好..除非跌深追空遇到強彈.或是2009年神奇的兩根漲停.. 要不然還有點時間應變..因為時間價價值減.外加var下降.. 可以抵消一點上漲風險.可賣權就不是
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#3
Re: [問題] 賣很價外的勒式策略
推噓3(3推 0噓 3→)留言6則，0人參與, 最新作者are2 (R2)時間14年前 (2011/10/11 13:18), 編輯資訊
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在BS Model中 假設市場的隨機過程是依從常態分配常態分配是沒錯的 但是市場的波動度不會固定 有群集效應 所以這個市場才會形成厚尾. 在厚尾的狀況下 無論用何種方式去計算 做賣方的風險遠遠比你想像的可怕. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 61.219.7.1
#2
[問題] 賣很價外的勒式策略
推噓25(26推 1噓 60→)留言87則，0人參與, 7年前最新作者vonnewman (灰色腦細胞)時間14年前 (2011/10/07 09:27), 編輯資訊
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賣出選擇權爆倉掛掉的基金,大戶,高手....還真不少呦. 前一陣子在版上貼的統一證券前總裁杜總輝爆發台灣期貨史上最大違約案. 就是賣出勒式. 還有,1995年霸菱銀行交易員李森,違法用銀行的錢大筆壓注. 日經指數的賣出勒式. 結果發生阪神大地震,還有之後日本經濟泡沫化. 把整家銀行賠掉. 1998年
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#1
Re: [問題] 賣很價外的勒式策略
推噓11(11推 0噓 36→)留言47則，0人參與, 7年前最新作者massacre (該換暱稱了@@)時間14年前 (2011/10/07 01:38), 編輯資訊
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你想到應該是課本裡 畫的圖吧. _. / \. 這張圖是說當你持有到期時在不同標的價格下的損益狀況. 如果你繳交超級超額保證金 & 大盤在到期前都在5800~8200波動. 到期時你是賺錢的. 但在現實中 推文裡也有很多人說了 很常補證金不足被斷頭. 最近就有一個大戶輸六億被媒體報很大. --. ※
(還有78個字)
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