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討論串[問題] 標的價格可為負 選擇權訂價
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Re: [問題] 標的價格可為負 選擇權訂價
推噓1(1推 0噓 3→)留言4則，0人參與, 5年前最新作者SilverRH (D@HSU)時間5年前 (2020/05/01 19:41), 編輯資訊
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抄答案時間，推文回網址很麻煩再開一篇. https://www.cmegroup.com/notices/clearing/2020/04/Chadv20-171.html. CME從4/22日起將選擇權的定價模型切換至 Bachelier Options Pricing Model. https:
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[問題] 標的價格可為負 選擇權訂價
推噓11(11推 0噓 20→)留言31則，0人參與, 5年前最新作者j2708180 (JaJa)時間5年前 (2020/05/01 10:46), 5年前編輯資訊
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金融標的價格，通常預設最低價格為0，選擇權也是如此. 但是遇到原油期貨價格為負的情況，選擇權要如何訂價？. 5月WTI跌到-40.32時，選擇權已經結算了. 6月WTI還沒跌到負，這是4/30的選擇權行情表. https://imgur.com/v1ydydb. 履約價最低價格是-50元，履約價-2
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