[心得] 2023程式交易年報

看板Option作者 (窮得只剩下錢)時間4月前 (2023/12/31 13:57), 4月前編輯推噓24(25推 1噓 31→)
留言57則, 19人參與, 1年前最新討論串1/1
看著隔壁股板一堆大神令人稱羨的績效，OP板一篇都沒有 小弟就拋磚引玉一下，多多益善~~ 不囉嗦先上人權 Q1 https://i.imgur.com/wuwBqfP.jpg
Q2 https://i.imgur.com/7pFADRp.jpg
Q3 https://i.imgur.com/mWVdOB4.jpg
Q4 https://i.imgur.com/S3VZtdA.jpg
全年共4550227 2022年我沒發文，是因為全年共虧損1413524元，沒賺錢沒人權 但雖然賠錢，其實有學到很多東西，簡單敘述一下 1.紀律，千篇一律的紀律阿 2022Q2的時候，主觀認為會出現一段盤整行情，就擅自關閉自動交易的開關。2022Q4 的時候，又主觀認為會續跌到破萬點，於是無視策略的多單訊號，反向手單建了空方部位 ，一路抱到2023Q1才停損，結果損失慘重。同樣的問題2023Q2那波大漲又發生一次，期許 自己未來能嚴守紀律，勿再任意干涉策略了。 2.沒那個屁股，別坐那條椅子 我使用的交易平台是MC，限制很多。我竟妄想要做TICK級別的交易，結果在2022H2 每次CPI公布的時候都被殺爆，後來把這策略下架，安份地做分鐘級別的交易就好。 3.指數位階不同，MDD要隨之調整 2022一整年破了2次MDD，當時指數最高是衝破18600的，我準備的保證金卻是以回測 期間指數最高只有10000出頭的情境為基礎，破MDD剛好而已。同理，今年撥了一小筆資金 跑加密幣，加密幣的回測期間涵蓋前一波牛市的高點，而我下單的那段期間已是腰斬再腰 斬之後的價格，結果造成資金使用效率不佳。後來使用的資金管理模型都會根據當時位階 參採歷史MDD來動態調整了。 4.別人的策略，不要輕易採用 常常在群組裡看到有人會去買網路的策略，雖然說一隻策略才幾千塊卻包含幾十個參 數，乍看之下蠻划算的(誤~)。但我是認為就算是再簡單的策略，再簡單的程式碼，只要 無法理解背後的邏輯，就不要輕易採用。不然等破MDD的那天，你也無法分辨是策略失效 還是自然回落，如果是後者，該做的是堅持下去，而不是輕易下架。 _____________________________________________________________________________ 我是分隔線 _____________________________________________________________________________ 再來講一些今年的一些體悟好了 1.策略要簡單簡單再簡單 以前說過，很多書也都有寫的KISS原則。策略開發簡單就好，程式碼越短越好，演算 法不要太複雜，濾網能少則少。 2.單策略多時框、雙時框的玩法 同樣的邏輯，可以跑多個短時框，多個長時框，建構出多個長短波段的投資組合。也 可在長時框內找到趨勢，在短時框內進出。玩法很多，玩得好可以稍微調和MDD，也可以 減緩胃納量飽和的速度。 3.訂單的執行成本 很多程式交易的玩家都慣用市價單，但是能用限價單就盡量用，套一句我很尊敬的前 輩說過的：慢慢來比較快。 大概先這樣，明年還有人權的話，maybe 到時再見。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.142.45 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1704002246.A.6D5.html ※ 編輯: satansss (1.200.142.45 臺灣), 12/31/2023 14:01:41
推
12/31 14:05, 4月前 , 1F
有分享有推
12/31 14:05, 1F
推
12/31 14:25, 4月前 , 2F
簡單??? 我每天都無腦跟你們講作多作多久了...
12/31 14:25, 2F
推
12/31 15:31, 4月前 , 3F
程式交易推推！以及想知道是怎樣機遇下生出聖杯的
12/31 15:31, 3F
推
12/31 16:10, 4月前 , 4F
現在總共跑幾個策略阿
12/31 16:10, 4F
推
12/31 16:46, 4月前 , 5F
羨慕賺錢
12/31 16:46, 5F
推
12/31 17:51, 4月前 , 6F
羨慕賺錢
12/31 17:51, 6F
推
12/31 18:52, 4月前 , 7F
感謝，今年用市價單打了1萬口，明年改限價看看
12/31 18:52, 7F
推
12/31 19:36, 4月前 , 8F
羨慕賺錢，我爆賠
12/31 19:36, 8F
推
12/31 20:44, 4月前 , 9F
喜歡簡單是不是??? 喜歡限價單是不是???
12/31 20:44, 9F
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12/31 20:45, 4月前 , 10F
年底大放送 教你們一招 用tradingview就搞得出來的
12/31 20:45, 10F
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12/31 20:47, 4月前 , 11F
1.先設定均線(高低價除以2當資料點 均線長度參數``1``
12/31 20:47, 11F
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12/31 20:48, 4月前 , 12F
2.利用上值再簡單平均1次 均線參數長度``2``
12/31 20:48, 12F
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12/31 20:49, 4月前 , 13F
3.利用1.跟2.的值 你就可以得到1個全新的K棒世界觀
12/31 20:49, 13F
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12/31 20:50, 4月前 , 14F
其實還有4. 5. 6. 但我不爽講 ccc
12/31 20:50, 14F
推
12/31 21:32, 4月前 , 15F
恭喜大大 能多分享一些細節嗎
12/31 21:32, 15F
推
12/31 21:55, 4月前 , 16F
老師也用程式交易嗎? 開課開課
12/31 21:55, 16F
推
12/31 21:59, 4月前 , 17F
大大，你的策略波動太大了吧，10/6 I沒幾天就賠了-100萬
12/31 21:59, 17F
推
12/31 22:39, 4月前 , 18F
樓上大大，如果資金有控管，賠錢其實也還好，這跟策略
12/31 22:39, 18F
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12/31 22:39, 4月前 , 19F
還有盤勢比較有關
12/31 22:39, 19F
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12/31 23:02, 4月前 , 20F
太多人在用的指標不會成為屬於自己的聖杯
12/31 23:02, 20F
推
01/01 00:53, 1年前 , 21F
聖杯就是要先搞清楚誰才是24z
01/01 00:53, 21F
推
01/01 01:49, 1年前 , 22F
這裡是程式交易分享文 不是空氣清淨機的特賣會
01/01 01:49, 22F
噓
01/01 02:07, 1年前 , 23F
策略要簡單簡單再簡單，不是因為策略應該簡單簡單再
01/01 02:07, 23F
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01/01 02:07, 1年前 , 24F
簡單，而是因為多數人根本無法真的找出幾個市場判斷啊
01/01 02:07, 24F
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01/01 02:08, 1年前 , 25F
能夠懂得很少，當然策略也只能夠越簡單越好，多寫一堆
01/01 02:08, 25F
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01/01 02:08, 1年前 , 26F
沒用的東西不如別寫。但絕不代表策略只能夠很簡單啊。
01/01 02:08, 26F
推
01/01 02:10, 1年前 , 27F
有分享還是推一個。程式交易光不手動介入就要練很久啦。
01/01 02:10, 27F
推
01/01 06:11, 1年前 , 28F
新年希望老師能分享4.5.6.ccc
01/01 06:11, 28F
推
01/01 09:21, 1年前 , 29F
想像中程式交易應該要比較輕鬆 但事實上好像也沒有...
01/01 09:21, 29F
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01/01 09:22, 1年前 , 30F
是不是只有少數人用程式交易 大部分年報應該都還是手工單
01/01 09:22, 30F
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01/01 09:22, 1年前 , 31F
尤其是那些高手高高手 好像都是手工單
01/01 09:22, 31F
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01/01 09:47, 1年前 , 32F
恭喜
01/01 09:47, 32F
推
01/01 10:02, 1年前 , 33F
第一篇！！ 推推~~~隔壁都po到看不完了，這邊大家都
01/01 10:02, 33F
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01/01 10:02, 1年前 , 34F
裝死
01/01 10:02, 34F
推
01/01 11:15, 1年前 , 35F
一講24z 24z馬上就來了
01/01 11:15, 35F
推
01/02 15:01, 1年前 , 36F
推分享
01/02 15:01, 36F
推
01/03 13:53, 1年前 , 37F
策略簡單應該事如同上面說的 "沒用的東西不如別寫"
01/03 13:53, 37F
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01/03 13:55, 1年前 , 38F
那些複雜的演算要有正確的利基點為前提才會有用
01/03 13:55, 38F
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01/03 13:57, 1年前 , 39F
以大小台來說 你按照上面U姊說的1 2 3作出技術指標
01/03 13:57, 39F
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01/03 13:59, 1年前 , 40F
接著你可以重複相同運算對0050期貨再做ㄧ次
01/03 13:59, 40F
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01/03 14:00, 1年前 , 41F
想想台股指數跟0050有甚麼關聯性 多做的指標該怎麼用?
01/03 14:00, 41F
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01/03 14:02, 1年前 , 42F
在U姊的1之前再加個0用收盤價當資料點跟U姊的1插在哪裡
01/03 14:02, 42F
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01/03 14:04, 1年前 , 43F
至於U姊說有456但U姊不說 你可以自創啊
01/03 14:04, 43F
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01/03 14:05, 1年前 , 44F
最簡單的想法 456就是用EMA再重複ㄧ次123 0050也可
01/03 14:05, 44F
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01/03 14:06, 1年前 , 45F
至於 KD RSI MACD DMI......都可以做啊
01/03 14:06, 45F
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01/03 14:07, 1年前 , 46F
重點在於 你要知道自己為何搞這麼複雜 該怎麼用
01/03 14:07, 46F
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01/03 14:09, 1年前 , 47F
所以了解市場找出真正有用的判斷是很重要的
01/03 14:09, 47F
推
01/03 14:12, 1年前 , 48F
多時框是以前的做法 現在就直接增加資料點數就好
01/03 14:12, 48F
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01/03 14:14, 1年前 , 49F
日K中的20日線 對應月K中的1根K 可以此類推
01/03 14:14, 49F
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01/03 14:15, 1年前 , 50F
日K年線240日線 就是月K中的12根K線
01/03 14:15, 50F
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01/03 14:16, 1年前 , 51F
實務上最常見的多時框當然是 日K 週K 月K
01/03 14:16, 51F
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01/03 14:16, 1年前 , 52F
做日內的 1分 5分 15分 30分 60分 都能以此類推
01/03 14:16, 52F
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01/03 14:18, 1年前 , 53F
要看長時間指標你的繪圖資料點也要夠才能看出差異
01/03 14:18, 53F
推
01/03 14:20, 1年前 , 54F
沒有 4 5 6 純粹是主觀畫測幅 程式交易很難寫
01/03 14:20, 54F
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01/03 14:22, 1年前 , 55F
我這招是要抓反打用的前置作業而已
01/03 14:22, 55F
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01/03 14:39, 1年前 , 56F
?? 凹姐不是都用歷史星象誰誰誰死亡來抓點位嗎?
01/03 14:39, 56F
推
01/03 15:59, 1年前 , 57F
那是抓方向
01/03 15:59, 57F
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