[心得] 月小台、週買權、週賣權的關係與推導

看板Option作者 (yuwenche)時間1年前 (2023/04/04 11:59), 編輯推噓1(1推 0噓 13→)
留言14則, 4人參與, 1年前最新討論串1/1
因為週買賣權比月小台快到期，我認為這三者的關係類似美式選擇權，其關係與推導請見 底下連結，歡迎對這方面有研究的大大給與指教。 https://drive.google.com/file/d/1Nf4rHYnTih9bH18IjcpBnHMl6pNJaOig/view?usp=share_link -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.241.63.3 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1680580758.A.593.html
推
04/04 18:58, 1年前 , 1F
要開課嗎？（敲碗）
04/04 18:58, 1F
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04/06 00:39, 1年前 , 2F
到期前都無法履約只能平倉，市場的價值一定包含時間、
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04/06 00:39, 1年前 , 3F
波動等價值，這怎麼想都不會類似美式選擇權
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04/06 16:12, 1年前 , 4F
我剛幻想假如從t=0把美式選擇權到期期間切割成無窮多個
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04/06 16:14, 1年前 , 5F
然後各自對應無窮多個超短期歐式選擇權
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就能用歐式選擇權實現隨時可履約
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04/06 16:17, 1年前 , 7F
如果有加入甚麼條件來迴避隨時被結算的話就能變美式
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04/06 16:18, 1年前 , 8F
週選對月小台是切割成4期的狀況
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04/08 12:56, 1年前 , 9F
這個式子的重點不在提前履約，而是其數學關係可否應用
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04/08 12:57, 1年前 , 10F
於套利。
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04/08 17:06, 1年前 , 11F
那應該要用週選週小台+週月小台價差去合併推導吧
04/08 17:06, 11F
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04/10 12:56, 1年前 , 12F
相同到期日的期貨選擇權不用推導，套用現有的歐式
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04/10 12:57, 1年前 , 13F
put-call parity即可。週小台的成交量太小，光買賣價差
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04/10 12:58, 1年前 , 14F
就吃掉所有的套利空間。
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