[問題] 選擇權預估獲利新手問題

看板Option作者 (musiclyrics)時間5年前 (2020/03/20 01:40), 編輯推噓4(4推 0噓 9→)
留言13則, 5人參與, 5年前最新討論串1/1
現在S&P500 ETF SPY 240左右 假設預計明年1月漲回280, 現在240買 報酬率就是 (280 - 240 ) /240 = 16.7% 同樣明年一月有個SPY call option strike price 180, 選擇權本身75 投資報酬率就是 (280 - 180 -75 ) / 75 = 33.3% 也就是說現在SPY 240, 如果預期明年一月漲回自少280 這個情況用call option操作就比較好 請問這樣了解正確嗎? 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 73.239.154.188 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1584639653.A.6EF.html
推
03/20 01:58, 5年前 , 1F
你的報酬率怎麼算的?
03/20 01:58, 1F
推
03/20 02:00, 5年前 , 2F
選擇權有時間價值..你直接買期貨不就好
03/20 02:00, 2F
推
03/20 02:01, 5年前 , 3F
我們姑且簡單想成，妳拿出的錢和最後你的部位的價值相
03/20 02:01, 3F
→
03/20 02:01, 5年前 , 4F
除好了
03/20 02:01, 4F
→
03/20 02:01, 5年前 , 5F
那你下面那個狀況的分母,就不是75了呀
03/20 02:01, 5F
→
03/20 11:11, 5年前 , 6F
買進價內買權投資沒什麼問題 還多了下檔保護
03/20 11:11, 6F
→
03/20 11:12, 5年前 , 7F
假設不幸SPY一路走跌 你會越賠越少
03/20 11:12, 7F
→
03/20 11:17, 5年前 , 8F
但SPY一路漲 你只會少賺一點點
03/20 11:17, 8F
→
03/20 11:21, 5年前 , 9F
當然如果你是用選擇權開槓桿那就自己小心一點
03/20 11:21, 9F
→
03/20 11:23, 5年前 , 10F
如果結算日SPY跌到200 你的選擇權就只剩20 你能接受就好
03/20 11:23, 10F
推
03/20 11:24, 5年前 , 11F
選擇權適合短進短出 不長抱還OK
03/20 11:24, 11F
→
03/20 13:43, 5年前 , 12F
跌到180，買SPY還剩75%資本，買Call按你算法已經是-10
03/20 13:43, 12F
→
03/20 13:43, 5年前 , 13F
0%本金哦，哪個下檔風險比較有限呢？
03/20 13:43, 13F
‣ 更多 musiclyrics 的文章
文章代碼(AID): #1USwwbRl (Option)