[心得] 賣方被保證金卡死

看板Option作者 (JaJa)時間5年前 (2020/03/12 12:05), 5年前編輯推噓6(6推 0噓 12→)
留言18則, 13人參與, 5年前最新討論串1/1
我雜魚賣方啦 雖然看錯方向（賭反彈）但至少有停損 結果要做空時，發現我戶頭沒錢了 怎麼可能呢？哪裡沒算清楚？ 原來我SP，然後放空期貨去鎖，這樣理論上是SC 一般情況，下跌反而是賺的 但現在隱波爆噴，Call不怎麼跌就算了 這還不是最要命的 真正要命的是期交所保證金算法 這組合單在下跌時，理想上，風險是降低的（除了被隱波軋爆） 結果台灣期交所的保證金算法，反而是跟賣方繼續加收 等於說SC，call價格下跌了，但保證金反而是增加的 總之我東砍西砍，所有能砍的部位都砍光光，只剩價差單 因為現在造市很差，砍了價差單反而會賠錢，就放著等結算了 我是低估制度帶來的的風險 沒有想到SC價外六百點，保證金理論上兩萬多 結果這個組合反而是六萬多 如果沒有互抵的話，保證金將是九萬多！四倍啊！ 我也不想多花手續費、期交稅去調整了，這幾週行情就空手不理他了 空頭真是有夠難做的，被巴好幾次 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.121.31.88 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1583985933.A.B99.html
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03/12 12:08, 5年前 , 1F
何不直接SC+BC QQ
03/12 12:08, 1F
一開始SP是賭反彈
推
03/12 12:18, 5年前 , 2F
好慘~!跟我一樣!!
03/12 12:18, 2F
保證金是跟加權而不是期貨，這點也很奇怪，SC錢都放不出來
推
03/12 12:19, 5年前 , 3F
馬克大求SC高勝率武功心法QQ
03/12 12:19, 3F
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03/12 12:21, 5年前 , 4F
隱波上升sc不一定會跌太多，所以保證金沒減少，應該是
03/12 12:21, 4F
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03/12 12:21, 5年前 , 5F
不會算錯
03/12 12:21, 5F
價外值變大，保證金變小啊
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03/12 12:25, 5年前 , 6F
在2018取消span的時候就抱怨過這一點 智障到不行
03/12 12:25, 6F
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03/12 12:25, 5年前 , 7F
一堆明明可以抵銷的都不能抵 給造市商爽爽賺
03/12 12:25, 7F
span要關掉的時候，我才知道span是做什麼的。這幾週我要好好想想怎麼因應這種情況
推
03/12 12:28, 5年前 , 8F
分享給新手如我當教訓不錯阿！
03/12 12:28, 8F
推
03/12 13:35, 5年前 , 9F
為什麼要做到沒辦法轉身...
03/12 13:35, 9F
我沒賠多少錢啊，但保證金飆了4倍，什麼都不能做，整個卡死
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03/12 14:15, 5年前 , 10F
組價差 保證金比較好算也相對安全呀
03/12 14:15, 10F
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03/12 14:15, 5年前 , 11F
裸賣的話 聽起來部位好像有點太大
03/12 14:15, 11F
推
03/12 14:30, 5年前 , 12F
選擇權保證金真的是亂來,還不如像期貨一樣一口多少錢
03/12 14:30, 12F
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03/12 14:30, 5年前 , 13F
今天上漲下跌都反應在股價上了~加收保證金是在幹麻
03/12 14:30, 13F
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03/12 17:15, 5年前 , 14F
不懂，放空加sell put不是本來就會收期貨加sell put的保證
03/12 17:15, 14F
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03/12 17:15, 5年前 , 15F
金嗎
03/12 17:15, 15F
跌越多，SP保證金就越大，只是用期貨空單獲利抵補。收盤後有把錢放出來，但盤中不知 為何沒有抵補，所以是期貨保證金+選擇權A值+權利金，而SC只需要B值+權利金。越是下 跌，這兩者差異就越大，但理論上明明就是一樣的。
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03/12 20:44, 5年前 , 16F
0206之後的新手？
03/12 20:44, 16F
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03/12 22:18, 5年前 , 17F
因為不是理論咩 沒期貨和選擇權組合單
03/12 22:18, 17F
推
03/13 07:41, 5年前 , 18F
直接空大台不好嗎??
03/13 07:41, 18F
今天維持率最低來到3x％，只好把價差砍出去，氣到我想消戶！ 保證金還真的給我噴到十萬多，五倍了！ ※ 編輯: j2708180 (218.164.68.166 臺灣), 03/13/2020 09:03:01
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