[問題] 逐筆交易 對期貨當沖影響 ?

看板Option作者 (man)時間4年前 (2020/02/19 00:43), 編輯推噓3(3推 0噓 4→)
留言7則, 5人參與, 4年前最新討論串1/1
台股交易制度3月23日會有大改變，從原先 的「集合競價」改為「逐筆交易」，新制上 路後，證交所和券商提醒投資人，下單習慣 要調整，尤其是當沖客要趕快上擬真平台練 習，以免到時下單不適應。 查了一下，都是說對股票當沖或散戶會有影響 沒有提到對期貨的影響會怎樣 請問大家 股票逐筆交易 對期貨當沖會有怎樣影響呢？ 目前期貨已是逐筆交易 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.232.117.65 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1582044218.A.796.html
推
02/19 01:20, 4年前 , 1F
看基差做買賣信號的可能會模糊，也許有影響，我不懂，隨
02/19 01:20, 1F
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02/19 01:20, 4年前 , 2F
便說說。
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02/19 04:18, 4年前 , 3F
交易本來就是越透明越快越好 等個5秒黑箱競價 在噴噴或崩崩
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02/19 04:18, 4年前 , 4F
的時候 5秒鐘的黑箱都不知道白流幾公升的血了
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推
02/19 07:26, 4年前 , 5F
逐筆應該是更有利專門當沖集團
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推
02/19 12:04, 4年前 , 6F
報價更快更透明~對當沖交易人更有利
02/19 12:04, 6F
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02/19 13:45, 4年前 , 7F
有納入基差當指標的 應該可以算是訊號更優化吧
02/19 13:45, 7F
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