[問題] Greeks風險約當金額消失

看板Option作者GulasK時間7年前 (2017/05/03 14:18)推噓0(0推 0噓 0→)

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想請問各位前輩，風險係數的約當金額是不是下列公式期貨點數：10,000 買進價平履約價的買權 delta 0.5 買1口 delta風險約當金額=0.5*1*10000=5000元 gamma 0.0023 買1口 gamma風險約當金額=請教各位前輩了，謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.250.89.91 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1493792301.A.1E6.html