[問題] 交易系統的可靠性

看板Option作者 (wiz)時間7年前 (2017/04/04 17:26), 編輯推噓4(5推 1噓 7→)
留言13則, 7人參與, 最新討論串1/1
各位神人大大好 最近在交易系統的設定上有個疑問 若同為台指期的策略 5分k策略五年資料內共100筆 周k策略10年資料內共25筆 若兩方法都有不錯的勝率及期望值 哪一個的可信度是比較高的呢？ ----- Sent from JPTT on my Asus ASUS_Z00LD. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.41.38.7 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1491297989.A.F1B.html
推
04/04 18:06, , 1F
這要問閣下您自己。
04/04 18:06, 1F
→
04/04 19:06, , 2F
因為五分k的作法怕之後交易時間延長會有變數
04/04 19:06, 2F
→
04/04 19:06, , 3F
所以嘗試到較長的時間周期測試其他策略
04/04 19:06, 3F
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04/04 19:06, , 4F
但兩者的交易邏輯都正確沒有非常理或毆打經濟學情況
04/04 19:06, 4F
推
04/04 20:03, , 5F
建議站內信交流告知方能給於意見
04/04 20:03, 5F
噓
04/05 01:07, , 6F
哈，你都說交易邏輯正確還有啥好擔心的..........
04/05 01:07, 6F
推
04/05 13:39, , 7F
當然是資料數夠多的.25筆真的是丟骰子.100筆其實也太少
04/05 13:39, 7F
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04/05 13:40, , 8F
兩者相比可信度是100筆的
04/05 13:40, 8F
推
04/05 19:59, , 9F
比數能愈多的話愈好啊
04/05 19:59, 9F
推
04/06 14:18, , 10F
超過兩年的部分參考價值就幾乎很低了
04/06 14:18, 10F
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04/06 18:02, , 11F
我是覺得過去集合競價的參考性不高
04/06 18:02, 11F
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04/06 18:02, , 12F
轉換後06年量開始增加
04/06 18:02, 12F
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04/06 18:02, , 13F
所以我是以2006年為分界點
04/06 18:02, 13F
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