[其他] 2017年03月17日 選擇權簡表

看板Option作者 (﹃﹄【綠茶】﹃﹄)時間7年前 (2017/03/17 20:24), 編輯推噓8(8推 0噓 14→)
留言22則, 7人參與, 最新討論串1/1
Put/Call Ratio　　 1.27 (期交所:1.4869) VIX指標 9.97 (驚!) Call未平倉最大量　 10000 Put未平倉最大量　　 9500 平衡點　　　　　 　 9750 總覽圖: http://2330.tw/Option_Master.aspx 期交所: http://www.taifex.com.tw/chinese/3/PCRatio.asp -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.105.248.92 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1489753484.A.679.html
推
03/18 22:20, , 1F
VIX低的話是指投資人對市場現況有信心 對吧?
03/18 22:20, 1F
推
03/18 22:23, , 2F
這樣理解是可以的
03/18 22:23, 2F
推
03/18 22:26, , 3F
錯了 這個數字太過樂觀 會崩
03/18 22:26, 3F
→
03/18 22:38, , 4F
這在均值之內 等到8在說
03/18 22:38, 4F
→
03/18 22:40, , 5F
如果你要說首次見9會崩 我也沒啥辦法
03/18 22:40, 5F
推
03/19 01:06, , 6F
vix 9.x在均值之內？
03/19 01:06, 6F
推
03/19 01:30, , 7F
沒有 看錯了
03/19 01:30, 7F
推
03/19 10:59, , 8F
Vix 低，只能說溫和多頭走很久，賣方爽賺太久，越賣越低
03/19 10:59, 8F
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03/19 11:00, , 9F
等到大漲 vix突然上去，大概就是止漲點
03/19 11:00, 9F
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03/19 11:01, , 10F
總是有人會先知道波段的轉折
03/19 11:01, 10F
推
03/19 11:16, , 11F
教科書式講法是1X以下過度樂觀，易出現下殺，下週可以印證教
03/19 11:16, 11F
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03/19 11:16, , 12F
科書到底講對還講錯
03/19 11:16, 12F
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03/19 11:18, , 13F
如果下殺外資這波又是在洗碗，內資又爽賺一波XD
03/19 11:18, 13F
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03/19 11:29, , 14F
這幾次波段重複性太高了，日線都是內資築底，外資往上拱，週
03/19 11:29, 14F
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03/19 11:29, , 15F
線來看也是如此，但你沒辦法預測外資這波要帶到哪裡，美元繼
03/19 11:29, 15F
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03/19 11:29, , 16F
續走弱台幣走強資金行情持續這波就會過萬了
03/19 11:29, 16F
推
03/19 13:35, , 17F
我有特別去對比了一下 對於過度樂觀而下殺 這方面的應證
03/19 13:35, 17F
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03/19 13:35, , 18F
其實頗弱
03/19 13:35, 18F
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03/19 13:36, , 19F
但 過度恐慌 而反彈或說可以開始進多單 準確性還能接受
03/19 13:36, 19F
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03/19 13:37, , 20F
不過我只是目測沒統計 準確率就別叫真了
03/19 13:37, 20F
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03/19 22:36, , 21F
哪本教科書說1X以下過度樂觀容易下殺的 = =
03/19 22:36, 21F
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03/19 22:43, , 22F
網路文章 書上到是沒寫
03/19 22:43, 22F
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