[問題] 正逆價差

看板Option作者 (fjijfsiodj)時間7年前 (2017/02/17 15:22), 編輯推噓4(4推 0噓 4→)
留言8則, 6人參與, 最新討論串1/1
請問一下正逆價差會影響選擇權報價嗎？ 正價差->call貴 p便宜? 還是? 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.229.134.124 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1487316175.A.E69.html
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雖然訂價理論裡影響選擇權價格的是現貨而不是期貨
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但實務上與選擇權價格比較有關的反而是期貨價
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推
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當然會
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推
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選擇權的原理非常複雜啦，發明選擇權的人是諾貝爾經濟學得
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獎人耶，一般人很難理解他的模型架構的
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BC+SP可以合成小台部位 實務上會跟著期貨跑囉
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推
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關鍵字: put call parity
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推
02/18 09:00, , 8F
樓上正解
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