[問題] 如何查詢超過三個月前的VIX？

看板Option作者MTIS ( )時間9年前 (2016/11/02 20:17)推噓3(3推 0噓 4→)

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期交所網站只能查詢近三個月資料。不知脫歐當天，或像是去年824之類台指一天跌超過3%時，波動率到底漲到多高？最近不太敢只買PUT，都是sell call (更外面一檔buy call限制最大虧損)/buy put，投資組合 delta <0，gamma=0，theta >0，萬一盤整跌不下去，還勉強能賺點權利金... 尤其像今天VIX最高17.32，買PUT會不會太貴阿...？另一方面，就算川普當選或FED升息，台股也不至於跌停吧，十一月要遇到 PUT 過夜暴漲逾百倍的機會很小。 (個人認為，德意志銀行倒閉才可能跌停，但偏偏又大到不能倒... 之後台股唯一會跌停的情況，就是兩岸關係生變吧？) 這種每天緩緩跌的走勢，單純買PUT好像很浪費時間價值？像最近外資每天都買一堆PUT，很好奇他們是直接買，還是有特定的組合呢？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.255.208.153 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1478089060.A.70B.html

推

jackred

11/02 20:32, , 1^F

11/02 20:32, 1^F

→

reflow

11/02 21:46, , 2^F

11/02 21:46, 2^F

剛爬文完，824那天 VIX=38.22 624 脫歐當天 VIX=23.23 現在好像還不夠貴? 囧由於波動叢聚的關係，最近幾天VIX應該還會繼續攀升。看來可以多買點PUT了... ※ 編輯: MTIS (111.255.208.153), 11/02/2016 21:49:14

推

LCPallpass

11/02 22:08, , 3^F