[心得] 買(深度)價外選擇權

看板Option作者 (刷獎金套利千萬～億)時間9年前 (2016/09/28 10:22), 9年前編輯推噓24(27推 3噓 37→)
留言67則, 29人參與, 最新討論串1/1
從讀到Nassim Taleb 和blog 文章 (Max) 慢慢摸索買(深度)價外選擇權的方法 好幾年了 大概每個月固定花幾萬塊 買deep OTM put (call比較少 因為有持有股票) 當成黑天鵝事件避險 和積極的曝險 https://www.youtube.com/watch?v=JHePV4_Kg3o
-- 不確定與不透明 未知與不可知 刷獎金 套利 https://flied.wordpress.com/ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.174.146 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1475029370.A.BAB.html
推
09/28 10:34, , 1F
就是買樂透啊 如果有現股 真的履約到深價外PUT
09/28 10:34, 1F
→
09/28 10:35, , 2F
那你的現股應該賠更多吧 PUT賺的補不回現股賠的
09/28 10:35, 2F
→
09/28 10:37, , 3F
PUT避險比例都買滿也只是只損 買超過現股比例長期
09/28 10:37, 3F
→
09/28 10:38, , 4F
來說通常都是繳保費 會吃掉獲利很大一部分
09/28 10:38, 4F
沒錯... 大概都對
推
09/28 10:45, , 5F
看你的停損機制 不然其實避險的必要性 其實很低
09/28 10:45, 5F
→
09/28 10:47, , 6F
你不是做期貨來鎖獲利 就一般情況而言 黑天鵝就算發生
09/28 10:47, 6F
我沒做期貨
→
09/28 10:47, , 7F
你基本上都還是賣得出去 非本國的黑天鵝 就算反應
09/28 10:47, 7F
→
09/28 10:48, , 8F
你的持股要不沒反應 要不就前30分鐘吧
09/28 10:48, 8F
→
09/28 10:49, , 9F
以前我也怕得要死 但看久了 你就知道沒關就是沒關
09/28 10:49, 9F
→
09/28 10:50, , 10F
有關 開盤跌停價出 多少都還是賺 除非你才剛持有
09/28 10:50, 10F
推
09/28 10:56, , 11F
四個字 越避越險，部位沒大到有流動性風險就不要想洞想縫了
09/28 10:56, 11F
→
09/28 10:57, , 12F
不用避險啊 現在資訊那麼發達 通常會出現黑天鵝
09/28 10:57, 12F
→
09/28 10:57, , 13F
市場氣氛就會有提前警訊 那時候再買都不遲
09/28 10:57, 13F
我想積極曝險
推
09/28 11:01, , 14F
每個月 萬把，你應該是社會菁英
09/28 11:01, 14F
絕對不是 還是魯蛇一條
→
09/28 11:03, , 15F
愈避愈險+1 不過如果你所說為真 反正你有的是錢
09/28 11:03, 15F
→
09/28 11:03, , 16F
當作買樂透也是小賭怡情
09/28 11:03, 16F
推
09/28 11:43, , 17F
大大口袋好深 Q___Q
09/28 11:43, 17F
推
09/28 11:45, , 18F
每個月固定買萬塊 大大的現貨部位 應該不小喔
09/28 11:45, 18F
推
09/28 12:12, , 19F
給ㄍ推
09/28 12:12, 19F
→
09/28 12:15, , 20F
可能某樓就是小散戶 不需要避險ㄅ
09/28 12:15, 20F
→
09/28 12:17, , 21F
雖然持有期貨的避險最好方法是減小部位 但原PO買的是現貨
09/28 12:17, 21F
→
09/28 12:18, , 22F
現貨不太適合用縮減部位的方式避險
09/28 12:18, 22F
主要是持有股票
推
09/28 12:24, , 23F
那樓上說的避險不就是說避心裡害怕的險??
09/28 12:24, 23F
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09/28 12:25, , 24F
看持倉成本價和現價差多少
09/28 12:25, 24F
推
09/28 12:51, , 25F
f大說的應該是買大盤深價外又持有現貨個股吧 這策略很常見啊
09/28 12:51, 25F
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09/28 12:53, , 26F
做投組的貝他管理或其他風控會用到的技巧之一 怎麼了嗎@o@
09/28 12:53, 26F
推
09/28 12:53, , 27F
期貨可以用週選買價外1~2元左右避"跳空"險，成本很低
09/28 12:53, 27F
→
09/28 12:54, , 28F
用來避漲跌停鎖死的最大損失
09/28 12:54, 28F
推
09/28 12:55, , 29F
我是有看過不斷用股利來買OTM葡萄等大盤跌收割滾入現股
09/28 12:55, 29F
→
09/28 12:55, , 30F
而且該股必須存在一個前提 就是本身跑贏大盤
09/28 12:55, 30F
對 有一部分也算是股利拿來用
推
09/28 13:01, , 31F
現在是天下第一講笑話大賽開始了嗎
09/28 13:01, 31F
推
09/28 13:43, , 32F
現貨增減部位好像真的很浪費成本
09/28 13:43, 32F
噓
09/28 15:00, , 33F
原來不同見解就是在講笑話 （嗯...先筆記以免被笑）
09/28 15:00, 33F
→
09/28 16:05, , 34F
看部位多少來決定
09/28 16:05, 34F
推
09/28 16:08, , 35F
請問我有一口10000call 需要避險嗎?
09/28 16:08, 35F
推
09/28 16:08, , 36F
別擔心，筆記這種事更是笑話中的笑話
09/28 16:08, 36F
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09/28 16:10, , 37F
避險成本算過沒，什麼情況要解避險規劃過沒，不同見解? 姓
09/28 16:10, 37F
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09/28 16:10, , 38F
蔣嗎 XD
09/28 16:10, 38F
推
09/28 19:52, , 39F
我也想姓蔣 連避險都不用了
09/28 19:52, 39F
姓蔣是什麼新梗.... 我沒跟上 蔣天生 還蔣天養
→
09/28 20:55, , 40F
看時間買膏需要勇氣 但當膏變成蛋糕時 會爽到不行
09/28 20:55, 40F
噓
09/28 21:00, , 41F
現貨避險是用期貨，選擇權才是是期貨的避險，而且期貨
09/28 21:00, 41F
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09/28 21:00, , 42F
槓桿是現貨22倍，目前大盤9000點。就算現貨持有價值180
09/28 21:00, 42F
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09/28 21:00, , 43F
w，頂多空一口大台就可以避險
09/28 21:00, 43F
推
09/28 21:04, , 44F
蔣孝化？
09/28 21:04, 44F
推
09/28 21:11, , 45F
樓上噓的是什麼鬼觀念...期貨跟選擇權是這樣分的喔 = =
09/28 21:11, 45F
推
09/28 21:35, , 46F
我也嚇一跳，還噓的這麼義正嚴詞，怎麼現在版友的水準變這
09/28 21:35, 46F
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09/28 21:35, , 47F
樣
09/28 21:35, 47F
→
09/28 21:36, , 48F
以前那些超強的舊版友跑哪去了
09/28 21:36, 48F
推
09/28 21:36, , 49F
都有理 ，不用因為別人開一個頭爭的面紅耳赤
09/28 21:36, 49F
※ 編輯: flied (180.217.174.146), 09/28/2016 21:37:16
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09/28 21:37, , 50F
數據不齊不用為人師。
09/28 21:37, 50F
推
09/28 21:42, , 51F
這不是爭阿 是嘴暴他阿XD 爽感十足的事 怎麼會面紅耳赤
09/28 21:42, 51F
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09/28 21:47, , 52F
金融市場只有比誰比較會賺 爭理論有屁用
09/28 21:47, 52F
→
09/28 21:48, , 53F
實務跟理論通常都差很多 因為市場是人主導的
09/28 21:48, 53F
推
09/28 22:27, , 54F
sesee大點名我幹嘛 姓蔣臭惹嗎
09/28 22:27, 54F
推
09/29 01:08, , 55F
用時間換取空間，問題是你有多少兵？
09/29 01:08, 55F
噓
09/29 02:41, , 56F
紅明顯，你不如股票都出掉，每個月就照你現在買put
09/29 02:41, 56F
→
09/29 07:38, , 57F
深價外葡萄王!!
09/29 07:38, 57F
推
09/29 16:33, , 58F
部位小的最好的避險就是減碼，人家部位大的才要避
09/29 16:33, 58F
→
09/29 17:14, , 59F
大部位現股 證交稅就很痛了
09/29 17:14, 59F
→
09/29 17:23, , 60F
不差這0.3%吧，又不是短進短出XD
09/29 17:23, 60F
推
09/29 18:08, , 61F
深價外葡萄王!!
09/29 18:08, 61F
推
09/29 18:26, , 62F
markvend: 深價外葡萄王!!
09/29 18:26, 62F
→
10/01 11:03, , 63F
如何找到某個價位，跟計算機率提高時進場，才能降低這策略
10/01 11:03, 63F
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10/01 11:03, , 64F
的成本還有永續佈局的機會，我覺得這才是玩選擇權有趣的地
10/01 11:03, 64F
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10/01 11:03, , 65F
方
10/01 11:03, 65F
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10/01 11:43, , 66F
深度價外出現的機率怎麼算？？ 龍王？
10/01 11:43, 66F
推
10/03 20:21, , 67F
情況不對時，直接放空大台，不是比較實際？
10/03 20:21, 67F
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