[問題] 什麼情況 買方會選擇遠期OP?

看板Option作者 (小蔡)時間10年前 (2015/09/20 21:20), 編輯推噓12(12推 0噓 15→)
留言27則, 18人參與, 最新討論串1/1
我想問一下高手 通常什麼樣的邏輯之下 買方會選擇遠期的OP來進行操作?? 因為OP的魅力應該是倍數成長 遠期OP因為時間價值的關係 都會貴上不少 若認為會大跌 => 應該會選擇當期的OP 有倍數的機會 若認為會大跌 但不確定時間點 => 應該會選擇大台小台 我能理解遠期OP的賣方思維 但遠期OP買方思維究竟為何呢?? 小弟技術不佳 想跟板上高手請教@@ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.128.127.88 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1442755207.A.C7F.html
推
09/20 21:22, , 1F
同樣的資金 遠期能翻的倍數比近期的多
09/20 21:22, 1F
→
09/20 21:23, , 2F
前提是看對且波動大 不然很容易歸0
09/20 21:23, 2F
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09/20 21:33, , 3F
真假?? 這樣說好了 如果會大跌500點
09/20 21:33, 3F
推
09/20 21:33, , 4F
賭
09/20 21:33, 4F
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09/20 21:33, , 5F
A=> 9月跌500點 10月盤整 B=>9月盤整 10月跌500點
09/20 21:33, 5F
→
09/20 21:34, , 6F
此時我買遠期OP 在A的情況下也會翻比較多倍?
09/20 21:34, 6F
推
09/20 21:36, , 7F
對時間不確定 但又不想錯失行情。或是搭配遠近月
09/20 21:36, 7F
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09/20 21:37, , 8F
或是長期做保護
09/20 21:37, 8F
推
09/20 21:38, , 9F
不裸買也可以呀
09/20 21:38, 9F
推
09/20 21:54, , 10F
期貨已經賺幾百點，平倉以後用獲利的1/4拼100倍
09/20 21:54, 10F
推
09/20 22:00, , 11F
有請鐵哥說明
09/20 22:00, 11F
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09/20 22:02, , 12F
套利的時候，幾年前有遠近月的選擇權套利上新聞。
09/20 22:02, 12F
推
09/20 22:05, , 13F
時間價差那個bug早就沒用了
09/20 22:05, 13F
推
09/20 22:13, , 14F
1.看多波動率 2.有就是得做這麼長期的買方部位，直接買遠
09/20 22:13, 14F
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09/20 22:13, , 15F
月可能比買近月一直轉倉划算 3.可能買進的是造市者 4.組合
09/20 22:13, 15F
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09/20 22:13, , 16F
部位
09/20 22:13, 16F
推
09/20 22:19, , 17F
spread
09/20 22:19, 17F
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09/20 22:52, , 18F
遠期的 theta 穩定，vega 大
09/20 22:52, 18F
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09/20 23:15, , 19F
IB可以下摩台a50產品種類比較多
09/20 23:15, 19F
推
09/20 23:31, , 20F
09/20 23:31, 20F
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09/20 23:32, , 21F
這張圖應該可以說明遠月買的誘因
09/20 23:32, 21F
推
09/21 13:05, , 22F
成本問題阿
09/21 13:05, 22F
推
09/21 13:50, , 23F
時間價值減損慢，波動低
09/21 13:50, 23F
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09/21 14:28, , 24F
比如看多台股,現在是9月,我買10月或11月的期權,就不用那麼
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09/21 14:28, , 25F
快換倉,適合上班族的懶人投資法,但還是要抽空看盤啦
09/21 14:28, 25F
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09/21 18:07, , 26F
當樂透買
09/21 18:07, 26F
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09/22 00:26, , 27F
要投機就不會買遠put了啊！
09/22 00:26, 27F
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