[問題] 行使比例要怎麼用在BS模型裡面

看板Option作者minshen02 (天空大地海洋)時間10年前 (2015/06/19 07:43)推噓2(3推 1噓 1→)

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本魯最近在研究個股波動跟權證價格變化的情況想說權證的電腦掛單,大多是根據black-scholes的模型所以就用EXCEL去算BS模型,寫出來之後,發現權證有一個系數叫行使比例可是在BS模型中,並沒有這個係數的存在我對行使比例的理解是,(股價-履約價)*行使比例=權證的價格可是BS模型一算出來就是權證的理論價,我想了很久要怎麼調整BS模型,讓行使比例可以放進去BS模型中可就是沒看到代表股價-履約價這樣的計算式我最後是直接把BS模型算出來的理論價,乘以行使比例不知道這樣對不對想問看看板上的大大有人知道怎麼調整BS模型,讓行使比例去改變理論價格謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 58.114.103.218 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1434670982.A.A2B.html

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kidbaby

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