[其他] 0430盤前歷史回測分析

看板Option作者olivia0924 (愛笑娃娃)時間9年前 (2015/04/29 20:31)推噓12(14推 2噓 19→)

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---------------------------------------------- 圖文版： http://www.brain168.com/#!/blog/d40fb35a-08f7-4094-82be-d0fd41801cd6 ----------------------------------------------- 以歷史回測分析來投資，雖然不可能100%獲勝，但我深信，要大幅提升投資勝率，是絕對可行的！明天的期貨走勢會怎麼走?讓我們用歷史回測來找尋答案！首先，我們先來建立明天盤前的進場條件單： close(1) < low(2) ?&& close(1) < open(1) ?&& high(1) > low(2) ?&& high(1) < high(2) ?&& low(1) < low(2) ?&& volume(1) > volume(2) ?&& close(1)/avgClose(20)1 < (1.024+0.005) ?&& close(1)/avgClose(20)1 > (1.024-0.005) 進場價格設定為："開盤價"。出場條件設定為： carryDays == 1 出場價格設定為："開盤價"。上面的條件單為程式碼，翻譯如下： 1.前1收盤 < 前2最低 2.前1收盤 < 前1開盤 3.前1最高 > 前2最低 4.前1最高 < 前2最高 5.前1最低 < 前2最低 6.前1成交量 > 前2成交量 7.前1收盤/前1天20日均線 < (1.024+0.005) 8.前1收盤/前1天20日均線 > (1.024-0.005) 建立好條件單後，我們就開始跑歷史14年來的期貨資料，回測結果共16筆資料，勝率為56.25%，平均漲幅為40.75點。最佳情形為+354點，最差情形為-66點。總計16筆資料中， 6筆資料大漲50點以上， 8筆資料小漲及小跌50點以下， 2筆資料大跌50點以上。結論：由統計資料可以顯示，明天開盤到隔天開盤之間，過去有8/16=50%的機率盤整，另有6/18=33%的機率大漲，2/18=17%的機率大跌。以上歷史回測結果，無私分享給大家，也請大家別吝嗇給予大推支持喔！ -- Sent from my Android -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.21.56 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1430310719.A.18E.html

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