[其他] 0423盤前分析
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影音版：
https://youtu.be/ToWRAmH4ZnA
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以歷史回測分析來投資，雖然不可能100%獲勝，但我深信，要大幅提升投資勝率，是絕對
可行的！
明天的期貨走勢會怎麼走?讓我們用歷史回測來找尋答案！
首先，我們先來建立明天盤前的條件單：
close(3) < close(4)
ꀦ& high(3) > low(4)
ꀦ& close(2) < close(3)
ꀦ& high(2) > low(3)
ꀦ& close(1) > close(2)
ꀦ& low(1) < high(2)
ꀦ& close(1) > open(1)
ꀦ& (close(1) - close(2)) / close(2) < ((0.61+0.5)/100)
ꀦ& (close(1) - close(2)) / close(2) > ((0.61-0.5)/100)
ꀦ& close(1) > avgClose(20)1
ꀦ& avgClose(20)1 > avgClose(60)1
買進平倉條件：
carryDays == 1
上面的條件單為程式碼，翻譯如下：
1.前3收盤 < 前4收盤
2.前3最高 > 前4最低
3.前2收盤 < 前3收盤
4.前2最高 > 前3最低
5.前1收盤 > 前2收盤
6.前1最低 < 前2最高
7.前1收盤 > 前1開盤
8.前1收盤漲幅 < (0.61+0.5)%
9.前1收盤漲幅 > (0.61-0.5)%
10. 前1收盤 > 前1天20日均 > 前1天60日均
11.明天開盤買進作多，隔天開盤平倉。
建立好條件單後，我們就開始跑歷史14年來的期貨資料，
回測結果共52筆資料，
勝率為44.23%，平均漲幅為-0.346點。
最佳情形為+197點，
最差情形為-264點。
總計52筆資料中，
14筆資料大漲50點以上，
23筆資料小漲及小跌50點以下，
15筆資料大跌50點以下。
由統計資料可以顯示，明天開盤到後天開盤之間，有23/52=44.23%的機率盤整；約有14/5
2=26.9%的機率大漲50點以上，有15/52=28.8%的機率會大跌。
結論：明天開盤到隔天開盤之間，盤整的機會小於50%，但因大漲及大跌機率幾乎一半一
半，故明天開盤就直接買進價平選擇權買權及賣權，比例1:1，再隔一天開盤平倉，賭大
漲或大跌的機會，假使最後沒有大漲或大跌，盤整損失時間價值，也比賭錯邊又沒避險下
來得安全的多，最多就是賠掉1天的時間價值。
在最後要提醒各位，筆者僅是用歷史回測分析找尋較高勝率的操作方法，絕對不可能100%
獲利，投資有風險，投資朋友們一定要自己控制資金及風險，才不會很快就畢業啦！
以上歷史回測結果，免費無私分享給大家，也請大家別吝嗇給予大推支持喔！
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