[心得] 0414盤中分析
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以歷史回測分析來投資,雖然不可能100%獲勝,但我深信,要大幅提升投資勝率,是絕對
可行的!
未來的期貨走勢會怎麼走?讓我們用歷史回測來找尋答案!
首先,我們先假設今天收盤會小於前1收盤價9658來分析,並建立今天盤中的條件單:
high(0) < high(1)
&& low(0) < low(1)
&& close(0) < close(1)
&& close(0) > avgClose(20)
&& avgClose(20) > avgClose(60)
上面的條件單為程式碼,翻譯如下:
1.今天最高價 < 前1最高價
2.今天最低價 < 前1最低價
3.今天收盤 < 前1收盤
4.今天收盤 > 20日均 > 60日均
5.今天收盤買進做多,明天收盤平倉。(以上條件皆為假設,實際仍應以收盤為準)
建立好條件單後,我們就開始跑歷史15年來的期貨資料,
回測結果共201筆資料,
勝率為56.716%,平均漲幅為7.786點。
最佳情形為+286點,
最差情形為-280點,
總計201筆資料中,
52筆資料大漲50點以上,
109筆資料小漲及小跌50點以下,
40筆資料大跌50點以下。
我們從上面的資料可以看出,總計有52+40=92筆資料會大漲或大跌50點以上,所以代表周
三以前,僅有92/201=45%的機率出現大行情;相反的,有55%的機率為上下50點以內作盤
整!
小結:因此,如果收盤小於9658點,以歷史回測來分析,收盤買進期貨做多,約有56.716
%勝率,另外,為了避免出現大行情,建議以大台:選擇權以1:4方式,買進收盤價-100賣
權進行避險動作!
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接著,我們假設今天收盤會大於前1收盤價9658來分析,並建立今天盤中的條件單:
high(0) < high(1)
&& low(0) < low(1)
&& close(0) > close(1)
&& close(0) > avgClose(20)
&& avgClose(20) > avgClose(60)
上面的條件單為程式碼,翻譯如下:
1.今天最高價 < 前1最高價
2.今天最低價 < 前1最低價
3.今天收盤 > 前1收盤
4.今天收盤 > 20日均 > 60日均
5.今天收盤買進做多,明天周三收盤平倉。(以上條件皆為假設,實際仍應以收盤為準)
建立好條件單後,我們就開始跑歷史14年來的期貨資料,
回測結果共70筆資料,
勝率為45.714%,平均漲幅為-13.729點。
最佳情形為+179點,
最差情形為-296點,
總計70筆資料中,
14筆資料大漲50點以上,
37筆資料小漲及小跌50點以下,
19筆資料大跌100點以下。
我們從上面的資料可以看出,總計有14+19=33筆資料會大漲或大跌50點以上,所以代表周
三以前,僅有33/70=47%的機率出現大行情;相反的,有53%的機率為上下50點以內作盤整
!
小結:因此,如果收盤大於9658點,以歷史回測來分析,收盤放空期貨作空,約有54.286
%勝率,另外,為了避免出現大行情,建議以大台:選擇權以1:4方式,買進收盤價+100買
權進行避險動作!
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結論:
綜上,今天的收盤策略,就是如果期貨收盤價小於9658點,則買進期貨多單並買進-100賣
權避險,勝率約為56.716%;反之,如果期貨收盤價大於9658點,則買進期貨空單並買進+
100買權避險,勝率約為54.286%。
不過因為勝率都沒有超過6成,空手觀望也是個不錯的選擇!
在最後要提醒各位,筆者僅是用歷史回測分析找尋較高勝率的操作方法,絕對不可能100%
獲利,投資有風險,投資朋友們一定要自己控制資金及風險,才不會很快就畢業啦!
以上歷史回測結果,免費無私分享給大家,也請大家別吝嗇給予大推支持喔!
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