[心得] 0413盤前歷史回測分析

看板Option作者olivia0924 (愛笑娃娃)時間10年前 (2015/04/13 08:34)推噓6(6推 0噓 20→)

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以歷史回測分析來投資，雖然不可能100%獲勝，但我深信，要大幅提升投資勝率，是絕對可行的！今天的期貨走勢會怎麼走?讓我們用歷史回測來找尋答案！首先，先建立今天盤前的條件單： high(1) < high(2) && low(1) > low(2) && close(1) > close(2) && close(1) > avgClose(20)1 && avgClose(20)1 > avgClose(60)1 上面的條件單為程式碼，翻譯如下： 1.前1最高價 < 前2最高價 2.前1最低價 > 前2最低價 3.前1收盤 > 前2收盤 4.前1天收盤 > 前1天20日均 > 前1天60日均 8.今天開盤買進做多，周三收盤平倉。建立好條件單後，我們就開始跑歷史15年來的期貨資料，回測結果共92筆資料，勝率為55.385%，平均漲幅為2.723點。最佳情形為+338點，最差情形為-384點，總計65筆資料中，有20筆資料大漲100點以上， 24筆資料小漲及小跌100點以下， 21筆資料大跌100點以下。投資朋友可能會想說，勝率55.385%，平均漲幅也才2.723，有什麼好分析的?!這樣作多或作空，不是都很容易被嘎嗎？沒錯，這樣的分析結果，不管您作多或作空，勝率大概就是一半一半，作多勝率可能稍微高一點點，但如果勝率沒超過60%以上，風險卻實是相對高的。不過我們從上面的資料可以看出，總計有20+21=41筆資料會大漲或大跌100點以上，所以代表周三以前有63%的機率出現大行情！因此，今天的開盤策略，就是買進期貨多單並同時買進-100賣權進行避險，或者開盤買進開盤價+100的買權及開盤價-100的賣權來賭大行情的可能性(注意選擇權買方有歸零風險) ，相對只作多或作空期貨，絕對比較值得去嘗試！在最後要提醒各位，筆者僅是用歷史回測分析找尋較高勝率的操作方法，絕對不可能100% 獲利，投資有風險，投資朋友們一定要自己控制資金及風險，才不會很快就畢業啦！以上歷史回測結果，免費無私分享給大家，也請大家別吝嗇給予大推支持喔！ ------------------------------------------------------------------------------ ---- 過去詳細的分析紀錄及圖文，可以參考以下網址，也請各位高手不吝指教喔！https://ww w.facebook.com/brain168 ------------------------------------------------------------------------------ ---- -- Sent from my Android -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.139.227.178 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1428885252.A.0D7.html

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cobrasgo

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aufu1234

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