[心得] 長上影線的歷史回測分析
親愛的投資朋友們午安,盤前的歷史回測分析,因為有許多大大反應資料筆數不夠不具參
考價值,因此,筆者改以昨日的長上影線重新分析,條件單如下:
close(1) < (high(1) -90)
&& open(1) < (high(1) - 90)
上面的條件單為程式碼,翻譯如下:
1.前1收盤 < 前1最高價-90點
2.前1開盤 < 前1最高價-90點
另外設定買進及平倉條件為:
今日開盤買進,下周三收盤平倉
建立好條件單後,我們就開始跑歷史15年來的期貨資料,回測資料共43筆,勝率為48.837
%,平均漲幅為5.116點。
最差情形為-432點,
最佳情形為+528點,
總計43筆資料中,有15筆資料大跌100點以上,
12筆資料小漲及小跌100點以下,16筆資料大漲100點以上。
累計大漲大跌的筆數共15+16=31筆資料,因此,若以盤前規畫的買進開盤+100點買權及-1
00點賣權做歷史回測分析,勝率約為31/43=72.09%,兩種分析方法都有7成以上的勝率,
看來下周三前蠻有可能會有大行情上演喔!
投資朋友們可能會問說,怎麼回測筆數還是這麼少呢?其實主因就是要出現90點以上的長
上影線,在台股本來就非常罕見,即使回測資料很大,吻合的筆數仍然也只有43筆,所以
投資朋友們也別見怪啦!
以上歷史回測結果,免費無私分享給大家,也請各位大大不吝指教喔!
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過去詳細的分析紀錄圖文,可以參考以下網址:https://www.facebook.com/pages/G%E8%
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