[問題] 價平雙賣策略

看板Option作者www1025 (G)時間11年前 (2015/01/29 04:50)推噓3(5推 2噓 6→)

留言13則, 8人參與討論串1/1

http://i.imgur.com/hvm8Sqm.jpg

各位大大安安目前是1/29 4:44 道瓊崩了180點小弟驚嚇之餘，想到了一個選擇權策略想PO上來問問各位高手們的意見如何我的策略很簡單：價平雙賣，價外兩檔雙買。如上圖所示，假設今天收盤時小弟9500雙賣，然後買入9600c跟9400p，如此一來，最大獲利及最大損失為75跟25。聽起來不錯對吧？但小弟又比對了一下過去每週三的結算價，發現勝率只有一半不到，這個策略出了什麼問題嗎？有沒有更好的策略可以操作呢？感謝大家。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.43.240.206 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1422478234.A.CF1.html

推

madguy

01/29 06:28, , 1^F

01/29 06:28, 1^F

→

madguy

01/29 06:29, , 2^F

01/29 06:29, 2^F

→

madguy

01/29 06:29, , 3^F

01/29 06:29, 3^F