[問題]選擇權組合單請益

看板Option作者 (胖胖)時間10年前 (2014/01/31 15:09), 編輯推噓5(5推 0噓 6→)
留言11則, 5人參與, 最新討論串1/1
各位大大 小弟有一個疑問 我參考了選擇權各個組合的方法與避險 想請問一下 如果我用價差組合 像例如現在加權8462 我買進2月8300Call195點 跟賣出2月8400Call126點 那這樣是不是只要大盤結算時只要超過8400點我就能獲利1550元 而且最多賠3450元 也就是一個組合單的權利金 如果這樣那我可以不可以 買進更低的履約價 例如買進8100 Call 365點 賣出8200 Call 272點 那這樣是只要大盤不低於8200 我可以拿到350元 最大虧損4400元 雖然效率很低 但風險也低 不知道各位大大這個策略哪個比較好 還是有其他策略更佳呢？ -- Sent from my Android -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 222.251.4.204
推
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第二個例子最大虧損應是4650
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總之加起來5000(100點)，不含稅費的計算。
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推
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價內有滑價問題跟較高稅率~ 這並不是最佳效率的單！！
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推
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第一例容易被穿價，第二例350/4650，投資報酬率和風險比較之
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後，其實也並不是那麼好，照現在來看8200短時間要到也不是不
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可能
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再加上深度價內有流動率的問題，要建要跑不是很快就可以完成
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推
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而且，有個很大的問題，建倉之後一定要放到接近結算才能拆
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不然你大概會是做白工
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這跟18894問的半斤八兩
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推
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深度價內流動性低 有時價錢會很爛喔
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