[心得] 小台指期程式交易實測分享

看板Option作者TJLai (PokerStars)時間12年前 (2014/01/16 17:18)推噓9(10推 1噓 8→)

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爬了一些版上的文以後，覺得應該把文章定義成程式交易的實測目前粗略的研擬了4個策略，分別套用到大台跟小台回測不過回測區間短，僅有19個交易日, 從2013/12/3開始不過我已經開始實測了哈~ 一邊實測一邊修改策略，下列是實測的損益小台今日高點 : 8662 今日低點 : 8610 高低差 : 52 Date 操作口數損益點數損益淨損益 1/7 52 +33 +1650 -378 1/8 2 0 0 -78 1/9 44 +120 +6000 +4284 1/10 130 -259 -12950 -18020 1/13 Day Off 累計 228 -106 -5300 -14192 執行新策略 1/14 32 -53 -2650 -3898 1/15 2 +27 +1350 +1272 1/16 2 +19 +950 +872 累計 36 -7 -350 -1754 Total 264 -113 -5650 -15946 基本原則: 當沖不留倉 (之前文章有講過) 多空都做所以適合震盪盤勢 (像今天這種就不適合) 目前實測是以小台一單位為基準保證金準備20萬 (10口) ------------------------ 這兩天因為盤勢都是一個方向並且振幅都小於1% 今天只做了一口空單當沖，期待之後遇到比較複雜的盤勢來為實測增加一點火花~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 212.76.86.122

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s72005ming

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gidian541207

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h6u4

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