[問題] 8年前的海外期貨是不是砍倉機制較鬆呢?

看板Option作者時間12年前 (2013/05/30 22:12), 編輯推噓0(001)
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如題 現在無論是海內外期貨,保證金控管機制都非常嚴格 盤中一定要達到多少百分比,否則就會被Margin call 如果跳空跳太快,那甚至不會Margin call,直接砍倉 想請問8年前的海外期貨是不是控管比較沒那麼嚴格呢? 因為以前常看到新聞說某某大戶做海期被砍倉後,變成負債多少 但現在變成負的情況好像很少出現 最近的一次好像是2011年8月杜總輝做台指一星期賠6億的情況 但很少在新聞上看到做國外期貨很少變負的情形了,是不是現在控管嚴格很多? -- 你說你會套利,我聽你在放屁! 不用屁話連篇,有也輪不到你. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.228.11.23

06/01 01:13, , 1F
你又問海外 又舉杜做台指的例子是....y
06/01 01:13, 1F
因為以前做國內的很少,大多是開國內券商做海期 那其實做風控的就是國內券商,所以我想問的應該是國內券商的風控 ※ 編輯: James1114 來自: 61.228.4.29 (06/01 13:05)
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