[心得] 一樣是價外但C跟P卻差很大

看板Option作者 (我賣出8000點的Call)時間11年前 (2013/04/25 09:29), 編輯推噓4(7推 3噓 6→)
留言16則, 13人參與, 5年前最新討論串1/1
20130425 201305W1的合約價 目前指數約在8000-8050區間 call的價外分別是 8050---->報價為29 8100---->報價為12.5 8150---->報價為5 8200---->報價為1.8 8250---->報價為1 此時的Put的價外分別是 8000---->報價為45.5 7950---->報價為28 7900---->報價為17 7850---->報價為9.5 7800---->報價為5.4 幾乎可以說Put的價值是Call的兩倍以上 推斷 買權莊家可以說是非常的有信心 買權的買家是沒信心 幾乎可以說從有周選擇權到現在 Call跟Put的關係都是如此 挺特別的 該明講這是政府的德政嗎 XD -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 163.21.226.252 ※ 編輯: ckshboy 來自: 163.21.226.252 (04/25 09:30) ※ ckshboy:轉錄至看板 Stock 04/25 09:31
推
04/25 09:42, , 1F
看起來是兩倍~~是因為現在VOL正好低的關係吧....
04/25 09:42, 1F
推
04/25 09:55, , 2F
用期貨去看 應該就有答案了
04/25 09:55, 2F
推
04/25 10:00, , 3F
op都是用期貨角度看..不是用現貨..逆價差很大就會出現這種
04/25 10:00, 3F
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04/25 10:00, , 4F
現象阿
04/25 10:00, 4F
推
04/25 10:43, , 5F
201305W1 應該用現貨去看 因為期貨並無法完全消除其風險
04/25 10:43, 5F
推
04/25 11:03, , 6F
你可以賣Put買Call試試看阿 可以套利喔
04/25 11:03, 6F
噓
04/25 11:19, , 7F
看你PO的文真好笑
04/25 11:19, 7F
噓
04/25 12:15, , 8F
關德政屁事
04/25 12:15, 8F
推
04/25 12:33, , 9F
跟看現貨或看期貨沒關係 Imp.V一直都是越低的點位越高的
04/25 12:33, 9F
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04/25 12:34, , 10F
就算看月選擇權也是一樣的情形..
04/25 12:34, 10F
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04/25 13:12, , 11F
大師的話要聽 真的準
04/25 13:12, 11F
推
04/25 13:46, , 12F
你到底賣多少？ 現在補賣還有肉嗎？大師
04/25 13:46, 12F
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04/25 13:57, , 13F
應該看期貨才對
04/25 13:57, 13F
噓
04/25 16:34, , 14F
全世界的選擇權都長這個樣，關政府什麼事？
04/25 16:34, 14F
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11/07 09:07, , 15F
用期貨去看 應該就有 https://daxiv.com
11/07 09:07, 15F
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01/01 16:01, 5年前 , 16F
看起來是兩倍~~是因為 https://daxiv.com
01/01 16:01, 16F
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