[問題] 哪家的看盤軟體有波動率平面?

看板Option作者 (雅威)時間11年前 (2013/03/12 09:45), 編輯推噓5(5011)
留言16則, 6人參與, 5年前最新討論串1/1
最近想開始做選擇權,所以要先準備一下工具 想請教哪一家的看盤軟體可以顯示波動率微笑曲線及波動率平面 另外 我目前所知的看盤軟體 在算Implied volatility 和 Greeks的時候用參數的都是現貨而非期貨 所以都算錯 請問哪家看盤軟體算Implied volatility 和 Greeks是用期貨價格來算的? 最好不是以成交價來算,而是賣價和買價分開算 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 60.250.89.91

03/12 10:05, , 1F
低調問一下有哪幾家的Greeks跟IV是用現貨去算?要怎麼算
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03/12 10:22, , 2F
也許是因為TXO全名 '臺灣證券交易所股價指數選擇權'
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很明顯的標的就是指數,所以大家都用指數算
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挖 是peter哥
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但是實務上在期現價差很大的時候會有很大的誤差。
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03/12 10:25, , 6F
阿炮哥~~~久沒見啦~~~
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自己用excel寫吧 大部分還是用"標的物"價格去算IV
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因為最終的標的物都是加權指數 所以用現貨套入才能顯現
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IV對於現貨的價格發現功能
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另外你想輕易的看到IVS 除非你電腦是外資等級 不然畫完
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IVS都已經收盤了 所以IVS不是那麼容易看得到
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而且最後你還要求用bid ask來算 那更是困難 要算到精確
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可能要隔天了 除非..自己用excel去寫 只能粗估
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03/12 12:58, , 14F
用現貨算沒問題的
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11/07 08:51, , 15F
自己用excel寫吧 https://noxiv.com
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01/01 15:57, 5年前 , 16F
阿炮哥~~~久沒見啦~ https://daxiv.com
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