[心得] ET的實戰交易分析(2012/07至今)-Part I
現在是台灣的小年夜,美東大風雪,閒來沒事,整理一下敝人去年7月開始到今天的
交易績效,我用的系統是我在2002年開發的,開發的過程並沒用到歷史資料回測,因
為市場瞬息萬變,用過去的資料找出的規律並不見得能應用到未來.但我猜很多人
的系統都是用過去的資料開發回測出來的,為了要應付"未來"的不確定性,就產生了
"多策略","Position Sizing"...等的方法來克服.我並不反對這些方法,但是我個
人受過的訓練和超過15年來複雜的交易經驗,讓我更習慣從市場很基本的層面去研
究系統,這樣的系統該是反應市場最基本的運行方式,應該擁有最少的人為調控參數,
由於它是反應市場基本的運行方式,因此市場不管怎麼演變,此系統應該都要能在不
改變(或很細微改變)的情況下歷久不衰.最好這樣的系統在不經改變的情況下,還能
直接套在別的市場.我運氣很好,2002年底,我想我找到了一個這樣的系統,2003年初
我用它公開的在連線版上實戰了一段時間.有興趣瞭解一下當年歷史的網友,可以
參考這裏網友轉貼的文章: [裏面網友(perryhs)12樓和(日蝕)16樓的文章]
http://ppt.cc/8V5J
後來我用它賺了些錢直到2005,我就離開市場去做其它好玩的事.2005~2012這7年間
我還有交易,但都是在外匯這個全球最大的市場,我還沒找到一個我心中的理想系統
克服這個市場,但是最近我重新檢視以前的東西,我覺得還是有希望的,以後再分享!
我先強調,我只貼從2012/07/23我重新回到台指市場到封關的"單口"績效,因為我認
為單口的多空進出訊號最"乾淨",也最值得參考.我不吃對帳單那套.因為我實際怎麼
進出,怎麼加碼,怎麼換倉,通通會讓事情變的很複雜且沒有參考價值.我只希望藉由
進出場的點位,和單口的積效分析,讓網友一窺一個不錯的系統是怎麼抽插的.
下一篇文(Part II)我就貼整個系統所有抽插的點位和時間,還有簡易績效分析.
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※ 編輯: ETHZ 來自: 24.128.50.28 (02/09 07:09)
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