[心得] 反客為主！如何吃程式單的豆腐

看板Option作者bituzi (幣圖誌Bituzi)時間13年前 (2013/01/08 21:38)推噓28(30推 2噓 24→)

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概論目前期貨交易市場上，交易者的操作邏輯差異甚多，巧妙各自不同，有人做單邊賭趨勢，有人做轉折賺便當，有人做套利鎖價差，有人靠程式慢慢農。不過凡是一組交易系統長年累月下來可以穩定獲利後，一但策略內容公開自然會有人動腦筋動到它身上，最顯著的例子就是海龜交易系統，海龜交易系統可以連續十年維持良好的報酬率，但卻在保密協定結束後，很快產生了海龜湯系統反嗜海龜交易的狀況。在台指期貨市場上每天有數萬口交易單子，假設就代表著有一萬個交易者，這一萬個交易者由於所trade的方法不同，選擇的方向也是多空不一，所以會讓整體行情走勢呈現一個群體中買與賣的結果。曾經有人問我，在這盤中五小時當中，有沒有任何現象是可以利用來投機操作的？答案是肯定的！何不嘗試看看抓程式交易的進出場點吃點豆腐呢一般程式交易者的進場點可分為以下幾類： 1.在時間K棒的結束點丟市價單以HTS, TS, MC等軟體交易的單子一般而言都在K棒結束後做計算，當條件滿足以後就會在下根K棒開點的時間附近丟出市價單，因此在特殊的時間點往往會有比較顯著的行情現象，對於這個現象有興趣的話可以去看每天的09:05, 09:10, 09:15三個時間點， <觀察：確認K棒的長度是否比其他1分K棒還要長> 而且價格波動的幅度集中在K棒產生的前10秒內。 2.在特殊價位的stop單部分使用突破策略的程式交易者，寫出來的買賣點會搭配著N根K棒的高低點做stop單(*註)進場，特別是那種連續兩三天盤整後突破的現象，這時候不但是主觀交易者會嘗試去做，同樣地程式交易的策略也很容易在這時候進場建立部位。 <觀察：在連續三日以上狹幅盤整之區間定下區間高低點> (註：Stop單相對於limit單，觸價後即轉市價，必定成交但成本可能因滑價變差。) 3.其它進場點部份策略考量進場時間點差異性可以改善滑價成本，或者是逆勢系統的進場也都會比較不一定，這些狀況因為策略設定就是在沒有顯著出量滑價的情況下進場，因此相對不適合拿來當作吃豆腐的對象。如何吃程式單的豆腐！？很好，你現在對於程式單有可能進場的點位有初步的了解了，接下來該是化知識為獲利的時候了，要如何利用這些點位吃程式單的豆腐？其實這種投機交易的出手跟玩Blackjack算牌類似，只在勝率最高的時候下大注出手，而何時勝率會最高呢？姆指法則：鎖定順勢策略程式單出手目前市場上程式交易策略的主流仍以順勢策略為主，我們要抓程式單就要抓最大宗的，這樣創造出來的價格空間才夠買便當，所以假設有一天，順勢策略都「準備」開始做多了，價格剛好來到過去一段時間的小高點，而且搭配的時間點剛好又在上述的三個早盤時間點之一，那就是最適合出手吃順勢策略程式的機會。以下圖為例： http://goo.gl/ttBcS 2012/11/23這天早盤開一個小高後貼近七日高點7181，前20 分鐘是一個過高不破低的多頭，這時就要開始警戒今天可能會有抓突破策略的機會，當時間來到九點十五分前20秒，價格果然配合來到當日高點附近，此時就可以敲進多單進場守株待兔了。 http://goo.gl/lJWAh 經過20秒時間來到九點十五分整，市場上一大部份的程式單都確認今天符合策略的買進狀況，於是在短短的五秒內就買進了1400口的單子推動指數向上，等待10秒後確認暴衝量結束了我們就可以快手砍單淡定出場，總共持倉時間30秒，共獲利25點。由於在市場上的程式單參與者總數短期是不會有太大變化的，假設是如同2012/11/23以來的多頭趨勢，第一天開始多單進場後就一路向上拉，大部份進場的程式多單都在獲利中，沒有停損出場，也沒有轉空，所以程式單在這一段時間內動作較少，因此要吃程式豆腐的機會也就相對較少。反過來說，如果過去幾天內是趨勢不明的盤整盤，那麼大部分的程式單有可能都已經出場等待，此時新趨勢的開端就會有較多的進場者，造成一波的追買並使得價格移動的幅度變大，這種情況下進場就會有相對良好的獲利機會。以上只是簡單舉例說明利用程式單慣性去做投機操作的方法，顯然地只要你對於程式交易者的了解越多，就會有越多的機會可以利用他們協助自己的單子獲利，但前提是你願意走出主觀交易人舒適圈踏入程式交易領域。快速結論：如果有興趣的朋友建議可以分兩個階段去做入門學習： 1.閱讀他人的策略內容，並且改寫成指標後放在線圖上觀察進出場行為。 2.模仿你所看到的交易策略，利用學到的技巧去創造自己的交易策略。透過這樣的動作讓自己的交易內容更加全面化，不但可以享有程式交易的各種優點，又能夠在主觀交易上更了解各種盤面訊息背後的意義。 -- f 幣圖誌Bituzi http://www.facebook.com/bituzifans -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 1.163.135.98

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