[心得] 系統交易 day14
順勢系統:
本日收盤: 7650
本日動作: 7621觸價全數平倉
持倉平均成本: 0
帳面損益: 0點，實際損益: +130點
移動出場: 無
預估下次進場點: 無
--
盤整系統: 開啟
系統預設箱型區間: 7466~7774
系統中線: 7621
系統規則:
1. 以中線為準，若前日收盤高於中線，隔日開盤進多單。反之則進空單。
2. 單子若觸及箱子即平倉，並反向開倉。
3. 若價格回到中線則再次平倉，並回到規則1。
4. 一天做多做單2次。
預估下次進場點: 明日開盤進一口多單 (副系統資金之30%為一口基準)
--
盤中價格觸及出場點，因此將手上有的單全出，毛利130點。
系統這次的總獲利約相當於這次波段漲幅，約9%，沒有小於大盤的報酬。
不過做系統就是這樣，遇到點該出就出~沒什麼好留戀的。
出場後，盤整系統也同時開啟，
這個系統將會負責順勢系統空手時的進出，
箱型的參數是參閱台股過去的盤整記錄，
經過計算大概會在波段低點到我順勢系統的出場點值的0.286~0.38之間。
因此這次的參數我取0.286，得出的箱型大概是文中所提的價格。
副系統本身就有一些簡單的部位控制效果，
有興趣的人可以稍微研究一下原因在哪裡 XD
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 212.52.159.73
推
12/17 15:18, , 1F
12/17 15:18, 1F
推
12/17 15:27, , 2F
12/17 15:27, 2F
推
12/17 16:12, , 3F
12/17 16:12, 3F
→
12/17 16:17, , 4F
12/17 16:17, 4F
推
12/17 18:18, , 5F
12/17 18:18, 5F
推
12/17 19:15, , 6F
12/17 19:15, 6F
→
12/17 19:21, , 7F
12/17 19:21, 7F
→
12/17 19:31, , 8F
12/17 19:31, 8F
推
12/17 19:55, , 9F
12/17 19:55, 9F
推
12/17 22:42, , 10F
12/17 22:42, 10F
推
12/17 23:23, , 11F
12/17 23:23, 11F
推
12/17 23:36, , 12F
12/17 23:36, 12F
→
12/17 23:37, , 13F
12/17 23:37, 13F
→
12/17 23:39, , 14F
12/17 23:39, 14F
我的系統預設的條件其中一個是均線
多單的9日均線在11/26之後才正式站在24日均線之上
所以起始已經落後波段起漲點已經有一段時間了
加上是採加碼上去的動作，很自然的單口獲利在起漲中間會受到侵蝕
同樣的，若是在第二段漲幅開始，就很自然可以吃到波段獲利
※ 編輯: huntersa 來自: 212.52.159.73 (12/17 23:57)
推
12/18 02:16, , 15F
12/18 02:16, 15F
→
12/18 02:17, , 16F
12/18 02:17, 16F
推
12/18 02:22, , 17F
12/18 02:22, 17F
推
12/18 08:23, , 18F
12/18 08:23, 18F
→
08/13 01:19, , 19F
08/13 01:19, 19F
→
09/15 08:10, , 20F
09/15 08:10, 20F
→
11/07 08:25, , 21F
11/07 08:25, 21F
→
01/01 15:50,
5年前
, 22F
01/01 15:50, 22F
→
01/01 15:50,
5年前
, 23F
01/01 15:50, 23F