[心得] 機械式操控+資金管理

看板Option作者 (獵人)時間11年前 (2012/11/26 15:43), 編輯推噓22(22推 0噓 24→)
留言46則, 20人參與, 5年前最新討論串1/1
大家好久不見 XD 潛水一段時間去研究程式交易後，悟出一些心得跟大家分享， 以下會大概歸類三個部份，預計週三開始正式測試最近開發的半自動系統， 每個交易日都會提供隔日進場點位及口數，作為記錄~ 分成哪三部份呢? 就是技術分析、資金管理、紀律。 首先開宗明義的說，技術分析只能判斷你什麼時候進場， 但無法確實幫助你盈利。 為什麼這麼說? 我測了各家所提供的技術分析指標，有些指標的確非常好用， 而且進場的點位非常漂亮，離場的點位也非常漂亮。 但為什麼我們使用同樣一個技術指標，結果他的大賺錢，我的反而吃大虧? 難道是這個指標唬爛? 不信邪的情況下，我又測試了將近50組的技術指標， 大概都得到相同的結果。 所以我認真思考一個問題: 「指標真的能夠幫助我盈利嗎?」 緊接著在我測試另一套系統時，得到一個完全不同世界的啟示。 這部份就是資金管理。 兩年前，我曾經在外匯平台中，用30美金滾到210美金， 那時我不懂什麼叫資金管理，我只是在不同的時機點加碼， 經過幾個循環得到的結果。 幾週前我測試了外匯平台中的其中一套系統。 之前所有使用的EA因為個人設置的關係在回測時效果都很不理想，唯一這套是正盈利的。 所以我測試了這個系統三個禮拜， 我觀察到很奇妙的一個部份: 他的出場點全部都是停利點，而且完全沒有停損點。 這個跟大部份的教戰手則完全不符阿? 沒有停損居然還可以賺錢? 但我同時也發現到，他對虧損的交易商品會採取加碼的動作， 也就是使用俗稱馬丁格爾策略的加倍賭注法。 在有作資金控管下的馬丁格爾策略，爆炸性的盈利是家常便飯的事， (當然資金不足做馬丁格爾策略會死無全屍) 所以我開始思考資金控制的原理究竟佔系統的盈利部份有多大? 測試結果真的滿出乎我意料之外的， 我寫的系統，在今年第一個交易日進場，一直到11月初， 分為以下幾個測試對象，本金七萬(只作小台): 不使用資金控管策略的，只作一口，到測試終期，盈利率約在15%左右; 不使用資金控管策略，每次下滿倉的，在八月就爆倉GG; 使用資金控管策略，金字塔型進場，測試終期的帳戶價值為23萬多。 資金控管策略應該建議各大教科書另寫一本， 不過我猜不寫的原因，大概是一旦做了市場就更複雜，科科 最後一部份是紀律。 這個東西應該不用另外寫一個東西了，以上兩個東西，沒確實執行， 策略再好都罔然。 先說明週三上線的新系統用什麼樣的指標跟策略? 指標: 9日+24日均線、K線、MACD(22-36-9) 資金控管策略: 正金字塔策略 無單下第一次進場為資金的50% 加碼-10萬以下加碼點為賺到帳戶價值的10%就加一碼 超過10萬，賺到帳戶價值的15%就加一碼 一碼的價值為帳戶價值的20%，若一碼價值大於保證金需求，則無條件捨去，以口數為單位 停損、停利: 不設停利，設移動出場點 預計上線資金: 七萬 這個系統會一直測試到資金不足一口停止，除此之外會不斷運作， 希望能鼓勵更多朋友進入聖杯的道路~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 212.52.159.74
推
11/26 15:56, , 1F
推!
11/26 15:56, 1F
推
11/26 16:15, , 2F
一開始的15%一碼還挺屌的!!!!!
11/26 16:15, 2F
推
11/26 16:25, , 3F
Good....方向對了....
11/26 16:25, 3F
推
11/26 16:32, , 4F
好猛 這就是程式交易的境界嗎...
11/26 16:32, 4F
→
11/26 16:48, , 5F
先謝謝凌波大給的啟示，面進點出的觀念+position sizing
11/26 16:48, 5F
→
11/26 16:48, , 6F
威力真的很大
11/26 16:48, 6F
推
11/26 16:55, , 7F
請問大大會減碼嗎?????
11/26 16:55, 7F
→
11/26 17:01, , 8F
這個系統不減碼，出場就是一次出場
11/26 17:01, 8F
推
11/26 17:07, , 9F
推推
11/26 17:07, 9F
推
11/26 17:21, , 10F
同樣的資金管理下 與你目前的進場指標"對作"也會盈利嗎??
11/26 17:21, 10F
推
11/26 17:33, , 11F
不減碼~~那請問下一次進場一開始的口數怎麼決定呢???
11/26 17:33, 11F
就像我講的，比如說無單狀態第一次進場 則進場的口數為70000*0.5/20750=1.69，則無條件捨去小數點後，進場一口 下次進場的口數為(70000*1.1*0.2)+(35000-20750))/20750=1.43，進場一口 以此類推 設盈利點為0.1，上次帳戶價值為N，目前帳戶價值為N'，總口數為Y 下次進場的口數X=((1.1N'*0.2)+((N/2)-20750Y))/20750
→
11/26 17:33, , 12F
有可能，畢竟這不是每次進場就一定賺錢
11/26 17:33, 12F
※ 編輯: huntersa 來自: 212.52.159.73 (11/26 17:46)
推
11/26 18:20, , 13F
不錯!! 讚
11/26 18:20, 13F
推
11/26 18:21, , 14F
推~ 請問<10W10%加碼 >10W15%加碼 是如何決定的?
11/26 18:21, 14F
→
11/26 18:25, , 15F
這邊是我自己設的，主要是要控制基準口數放大後大波動
11/26 18:25, 15F
→
11/26 18:25, , 16F
的風險
11/26 18:25, 16F
推
11/26 18:39, , 17F
感謝回覆
11/26 18:39, 17F
推
11/26 19:26, , 18F
推推 強!
11/26 19:26, 18F
做了一點修正，感謝版友的提醒! ※ 編輯: huntersa 來自: 212.52.159.73 (11/26 19:37)
推
11/26 19:35, , 19F
感謝大大的分享
11/26 19:35, 19F
推
11/26 19:55, , 20F
本文又重寫一次了嗎? 本文的編輯改動範圍也太大了:)
11/26 19:55, 20F
→
11/26 19:57, , 21F
EA因個人設置不當所以無獲利?這是怎麼?改參術無用嗎?
11/26 19:57, 21F
→
11/26 20:06, , 22F
我改動是把一些講不清楚的修正~~
11/26 20:06, 22F
→
11/26 20:06, , 23F
EA我是作者的指示去跑盤，但得出效果很糟
11/26 20:06, 23F
→
11/26 20:07, , 24F
套用在自己寫的EA也要作很大幅度的修正才「勉強」持平
11/26 20:07, 24F
→
11/26 20:08, , 25F
不過也有可能是小弟功夫不到家(汗)
11/26 20:08, 25F
→
11/26 20:41, , 26F
日線的話，只測1年太短，另外mdd ? 15%->200% ，相當驚人
11/26 20:41, 26F
→
11/26 21:00, , 27F
若從2000年測的話效果更好，這套是順勢系統，可吃波段
11/26 21:00, 27F
→
11/26 21:06, , 28F
出場點是用拋物線計算，MDD的存在性就不大必要
11/26 21:06, 28F
→
11/26 21:07, , 29F
不過相對的，在盤整盤出現時這套會被巴
11/26 21:07, 29F
→
11/26 21:07, , 30F
跟所有的順勢系統有同樣的缺陷
11/26 21:07, 30F
推
11/26 22:15, , 31F
雖然覺得奇怪~~但還是感謝分享!!!!!
11/26 22:15, 31F
推
11/26 22:37, , 32F
有看有推 謝謝分享~
11/26 22:37, 32F
推
11/26 22:47, , 33F
有看有推 謝謝分享~
11/26 22:47, 33F
推
11/26 23:03, , 34F
瞭解了,謝謝分享!
11/26 23:03, 34F
推
11/27 00:17, , 35F
不一樣的資金大小適合不一樣的做法和策略
11/27 00:17, 35F
→
11/27 00:17, , 36F
簡單的說大資金耐得住大波動,小資金要先學會趨吉避凶
11/27 00:17, 36F
推
12/01 22:16, , 37F
大資金耐得住大波動....? 你是指金額還是%數? XD
12/01 22:16, 37F
推
12/03 22:12, , 38F
我也在外匯市場打滾過!從353→900 2WEEKS!
12/03 22:12, 38F
→
12/03 22:13, , 39F
交易次數一天大概出手近50次!一個禮拜交易次數約200
12/03 22:13, 39F
→
12/03 22:14, , 40F
最後玩了黃金 噩夢開始 QE3當晚把我一次掃出去...
12/03 22:14, 40F
推
03/20 11:39, , 41F
加碼這東西 不是教科書不寫 寫了也不會改變市場
03/20 11:39, 41F
→
03/20 11:40, , 42F
不寫的原因是 學術界早就認為那不影響你獲利的基礎
03/20 11:40, 42F
→
08/13 01:15, , 43F
出場點是用拋物線計算， https://muxiv.com
08/13 01:15, 43F
→
09/15 08:06, , 44F
我改動是把一些講不清楚 https://daxiv.com
09/15 08:06, 44F
→
11/07 08:18, , 45F
出場點是用拋物線計算， https://daxiv.com
11/07 08:18, 45F
→
01/01 15:48, 5年前 , 46F
好猛 這就是程式交易的 https://daxiv.com
01/01 15:48, 46F
‣ 更多 huntersa 的文章
文章代碼(AID): #1GinsolY (Option)